Johansen检验

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在做Johansen检验， 四个变量都是同阶单整的: I(1), 先选出var的lags 是3， 然后选rank，选出rank=1， 然后是不是加restrictions? 我rank=1 应该加多少个constraint呢？
我选完rank后 输入的命令是：

1. constraint 1[_ce1]lawe = -1
   
2. vec lawe lrgdp llp um, lags(3) trend(rconstant) rank(1) bconstraints(1) alpha

复制代码

得到的结果如下：

1. Cointegrating equations
   
2. 
   
3. Equation           Parms    chi2     P>chi2
   
4. -------------------------------------------
   
5. _ce1                  3   45.23229   0.0000
   
6. -------------------------------------------
   
7. 
   
8. Identification:  beta is exactly identified
   
9. 
   
10. ( 1)  [_ce1]lawe = -1
    
11. ------------------------------------------------------------------------------
    
12.         beta |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
    
13. -------------+----------------------------------------------------------------
    
14. _ce1         |
    
15.         lawe |         -1          .        .       .            .           .
    
16.        lrgdp |  -403.2341   319.5638    -1.26   0.207    -1029.568    223.0995
    
17.          llp |   491.0461   539.5003     0.91   0.363     -566.355    1548.447
    
18.           um |   -19.3362   5.921854    -3.27   0.001    -30.94282   -7.729574
    
19.        _cons |   4067.343   3116.833     1.30   0.192    -2041.536    10176.22
    
20. ------------------------------------------------------------------------------

复制代码

这个系数特别大特别大，总觉得是错的，但又不知道问题出在哪里？
谢谢帮解答

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关键词：johansen检验 Johansen Hansen johans ans

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夏目贵志 发表于 2015-8-20 05:04
帮你整理了一下格式

haha ,thanks !