johansen检验

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请问各位，这样的是通过了johansen检验了吗？

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关键词：johansen检验 Johansen Hansen johans ans

请问johansen检验的STATA命令是什么啊？刚入门小白求指导，谢谢！

安藤美沙 发表于 2018-11-27 19:24
请问johansen检验的STATA命令是什么啊？刚入门小白求指导，谢谢！

johansen的检验有着严格的前提限定，variables must be non-stationary at level but when I convert them into first differenced, they must be stationary，大意就是你的时间序列数据为一阶单整。命令的话
vecrank dep indep1 indep2, lags(2) trend(constant) levela max
其中vecrank是命令，后面直接跟你的变量，lags你应该知道，trend应该跟数据的趋势有关，括号里面根据你的需要来。后面的跟显示的信息量有关，你可以不用。