分年度计算年报发布后的CAR要怎么做呢？

如题，我想计算每个公司每一年年报发布后的CAR[-2，+2],但是目前的方法我只能计算出每个公司一年年报发布的CAR，求教如果要计算多年的CAR怎么办呢？我目前想到的办法就是做年度的循环，可是本来做正常收益率估计的时候就要用到id的循环了，再循环感觉很麻烦，求助大神们都是怎么做的呢？

目前计算方法的代码：
sort id day
by id : gen dt = _n
by id : gen target = dt if (trddt == annodt & year == 2003)  /*标定事件日*/

egen td = min(target), by(id)  /*扩充target的观察值*/
drop target
gen dif = dt - td /*以事件日0为基准定义相对日期*/


可是这样的话我怎么定义每一年的年报发布日的dif呢？ 求助！

znalili 发表于 2016-10-14 14:37
我有安装这两个命令，但是我研究了一下发现还是只会用这个命令计算一年的CAR。多年的CAR意思是：我要计算 ...

听起来（我没真正做过 event study）应该是一般问题，就如同你说，每一个公司、每一年的事件都当作是一个横断面的资料来处理。所以，我相信以上我所提供的资讯应该可以解决你的问题，只是你需要多理解一点！

是因为我的问题没表述清楚吗？还是问题太简单了，求大神指导！

znalili 发表于 2016-10-14 08:35
是因为我的问题没表述清楚吗？还是问题太简单了，求大神指导！

不知下列连结有无帮助：http://dss.princeton.edu/online_ ... ata/eventstudy.html。

黃河泉 发表于 2016-10-14 09:57 http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudy.html。

我现在就是参考这个链接中的方法做的，但是好像这里面没有办法处理多年度的CAR计算呢，还是非常谢谢您~~

znalili 发表于 2016-10-14 10:38
我现在就是参考这个链接中的方法做的，但是好像这里面没有办法处理多年度的CAR计算呢，还是非常谢谢您~~

"计算多年的 CAR"是什么意思？是每一年都发生事件，所以要算很多年（次）的 CAR 吗？你有试过 eventstudy 与 eventstudy2 (请 search 并安装)，看看有无类似功能？

黃河泉 发表于 2016-10-14 10:44
"计算多年的 CAR"是什么意思？是每一年都发生事件，所以要算很多年（次）的 CAR 吗？你有试过 eventstudy ...

我有安装这两个命令，但是我研究了一下发现还是只会用这个命令计算一年的CAR。多年的CAR意思是：我要计算每年年报发布时的car，就是说每个公司每年都有一个事件日，这个时候我就不知道怎么处理每年的事件日了，因为date变量我标识完后，表示的是一个事件发生时其他时期相对于这个事件的相对日期。

我觉得也可能是我哪里理解出现了偏差，麻烦您再帮我看一下，万分感谢！

黃河泉 发表于 2016-10-14 15:03
听起来（我没真正做过 event study）应该是一般问题，就如同你说，每一个公司、每一年的事件都当作是一个 ...

嗯嗯我也觉得可能是某些地方没理解透，我再仔细看下资料，谢谢您的帮助，感谢！

我也遇到这个问题了，可能CAR只能一年一年的计算？