求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？

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密码被盗 发表于 2009-7-6 15:56:40 |AI写论文

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求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？因为做ARMA-GARCH模型要求残差服从正态分布，T分布，或GED分布，但现在我的时间序列服从Weibull分布，那ARMA-GARCH模型的参数能估计出来吗。

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 时间序列 ARCH 正态分布布尔模型

回帖推荐

mgymgy 发表于6楼查看完整内容

不假定分布，参数的有Whittle estimation，L1 estimation；也可非参估条件方差。

mgymgy 发表于2楼查看完整内容

这是不可能的事，Weibull分布族在某些参数下的Support是正的，怎么可以做GARCH。除非你把参数进行约束，只能自己写程序，不觉得整这种分布有什么特殊的理由和优点。

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

mgymgy 发表于 2009-7-6 16:57:21

这是不可能的事，Weibull分布族在某些参数下的Support是正的，怎么可以做GARCH。除非你把参数进行约束，只能自己写程序，不觉得整这种分布有什么特殊的理由和优点。

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藤椅

爱萌 发表于 2009-7-7 16:44:32

reason, weibull distribution ,why is it?

最恨对我说谎或欺骗我的人

板凳

tlyy1996 发表于 2009-7-7 17:13:25

是不是准备用极值分布的呀,Weibull分布和极值分布是有关系的,

报纸

密码被盗 发表于 2009-7-7 21:47:17

看大家的意思就是没法做啊，但是我最近看了一些文献有些方法不依赖任何分布假设也可以估计出GARCH模型参数，所以我有点糊涂~~

地板

mgymgy 发表于 2009-7-8 00:09:51

不假定分布，参数的有Whittle estimation，L1 estimation；也可非参估条件方差。

7楼

潺涓 发表于 2010-4-1 10:14:37

用非参极大似然估计吧，对分布类型限制低

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8楼

zhailj007 发表于 2010-4-1 10:29:56

用非参极大似然估计吧，对分布类型限制低
本文来自: 人大经济论坛详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=809358

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