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[问答] 时间序列GARCH模型 [推广有奖]

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15652573821 发表于 2019-10-22 17:58:37 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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GARCH（p,q）模型的条件方差是由前p个观测值和前q个条件方差决定的，那最开始的前q个条件方差是怎么得到的？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 时间序列 时间序列GARCH模型

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沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2019-10-23 15:37:04 |只看作者 |坛友微信交流群
赋予初始值进行迭代

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藤椅
15652573821 发表于 2019-10-24 11:51:56 |只看作者 |坛友微信交流群
请问能说得详细一点吗   我刚入门还不太懂

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板凳
15652573821 发表于 2019-10-24 11:53:29 |只看作者 |坛友微信交流群
crystal8832 发表于 2019-10-23 15:37
赋予初始值进行迭代
赋予什么初始值比较合适呢   然后怎么迭代    请问能说得详细一点吗   我刚入门还不太懂   十分感谢

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