[FRM考试] FRM 工具箱2009 （更新版，免费提供） [推广有奖]

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royxt 发表于 2009-7-7 16:39:09 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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修改了上次发的帖子，结果全是源代码，这个新版BBS看来是有问题啊。

不管了，新发个帖子。工具箱做了一些更新，同时，剔除了模拟运算表，加快了运行速度。

FRM 工具箱2009B(viviLearn.com).rar (903.71 KB) 本附件包括：
frma.dll
FRM 工具箱2009B(viviLearn.com).xls

内容：
Foundations of Risk Management
市场组合理论
  相关性随机变量刻画
  均值方差下半方差
  组合均值方差
  两资产有效前沿
  多资产有效前沿
CAPM 模型
  绩效统计指标
  择时选股能力指标
Quantitative Analysis
常用分布
  正态分布
  对数正态分布
  t 分布
  二维联合正态分布
  广义极值分布
  广义帕累托分布
统计检验
  矩
  Z 检验
  t 检验
  卡方检验
  F 检验
  正态检验
回归
  单变量回归
  多变量回归
金融序列
  EWMA 模型
  GARCH 模型
  GARCH 模型参数最大似然估计
Financial Markets and Products
期权交易策略
  股票期权与股票等比率组合
  差价组合(bull&bear spreads)
  蝶式差价组合(butterfly spreads)
  差期组合(calendar spreads)
  对角组合(diagonal spreads)
  跨式组合(straddle)
  条式组合(strips)
  带式组合(straps)
  宽跨式组合(strangles)
固定收益
  收益率-价格
  久期
  凸度
期权
  欧式期权BS公式
  欧式期权蒙特卡洛模拟
  美式期权Barone-Adesi & Whaley模型
  美式期权Bjerksund & Stensland模型
  二叉树模型
Valuation and Risk Models
蒙特卡洛模拟
  股价 GBM 模型
  利率 Vasicek CIR 模型
  Cholesky 因子分解
Market Risk Measurement and Management
市场风险
  蒙特卡洛模拟
Credit Risk Measurement and Management
信用风险
  CreditMetrics
Operational and Integrated Risk Management
操作风险
  LDA 模型
Risk Management and Investment Management
投资策略
  CPPI 策略
  动态免疫策略
VAR工具
  边际增量成分 VAR

补充内容 (2013-2-4 17:32):
不知怎么修改，请查阅  Excel VBA 金融建模汇总 1（73个模型，免费，VBA代码全公开）相关帖子