[英文文献] 非高斯结构向量自回归的辨识与估计 [推广有奖]

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收入差距726 发表于 2004-11-29 23:08:01 |AI写论文

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英文文献：非高斯结构向量自回归的辨识与估计
英文文献作者：Markku Lanne,Mika Meitz,Pentti Saikkonen
英文文献摘要：
传统的具有高斯误差的结构向量自回归(SVAR)模型不被识别，并且在实际工作中通常附加识别限制。我们证明了高斯情况是一个例外，即误差向量由独立的非高斯分量组成的SVAR模型在没有任何附加限制的情况下被识别，并导致(本质上)唯一的脉冲响应。给出了非高斯SVAR模型的极大似然估计是一致且渐近正态分布的一种识别方案。因此，可以测试更多的经济识别限制。在实证应用中，我们发现了紧缩的货币政策冲击对金融市场的负面影响，并明确拒绝了通常使用的递归识别限制。