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楼主: 苗家9
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[金融经济学] 求realized stochastic volatility代码 [推广有奖]

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苗家9 发表于 2016-10-25 21:11:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
20论坛币
求估计已实现随机波动率(realized stochastic volatility)的R语言、matlab等可以实现的代码。

关键词:Volatility Stochastic Stochast Realized Real matlab
20115326 学生认证  发表于 2016-10-25 21:16:10 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
《R软件在定量金融中的应用》这本书有完整的R代码
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liuhztang 发表于 2016-10-26 10:25:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
introduction to analysis of financial data with R这本书中有相关已实现波动率计算的原代码,可以参考看看
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liuhztang 发表于 2016-10-26 10:27:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
liuhztang 发表于 2016-10-26 10:25
introduction to analysis of financial data with R这本书中有相关已实现波动率计算的原代码,可以参考看看 ...
这本书是统计牛人芝加哥大学的Ruey S. Tsay写的,著名的Analysis of Financial Time Series(金融时间序列分析)一书的作者

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苗家9 发表于 2016-10-26 14:20:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
20115326 发表于 2016-10-25 21:16
《R软件在定量金融中的应用》这本书有完整的R代码
感谢你的回复,这本书是介绍SV模型的估计,并没有将realized volatility 加入到SV模型中。如果您感兴趣可以以看Takahashi(2009,2016)、Shirota(2014)关于realized stochastic volatility model 的介绍。
我正在寻求这个模型的代码。

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苗家9 发表于 2016-10-26 14:22:11 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
liuhztang 发表于 2016-10-26 10:27
这本书是统计牛人芝加哥大学的Ruey S. Tsay写的,著名的Analysis of Financial Time Series(金融时间序列 ...
感谢你的回复。已实现波动率计算已经解决。这里是寻求realized stochastic volatility model 的估计程序。

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Chemist_MZ 在职认证  发表于 2016-10-29 07:04:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
苗家9 发表于 2016-10-26 14:22
感谢你的回复。已实现波动率计算已经解决。这里是寻求realized stochastic volatility model 的估计程序。 ...
Looks very similar to GARCH model. You can write yourself. Should not be hard.

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苗家9 发表于 2016-11-25 20:16:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
没有人来帮忙解决么

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niuanhao8 发表于 2019-8-9 23:09:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
苗家9 发表于 2016-10-26 14:22
感谢你的回复。已实现波动率计算已经解决。这里是寻求realized stochastic volatility model 的估计程序。 ...
前辈您好,我最近在毕业论文写作中也遇到了已实现波动率的计算问题,我想计算出RV,来实现HAR-RV模型,能问下您是怎么解决的吗?

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