请教ARIMA模型特征根问题

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请教了，做了有周期性的ARIMA模型，可是模型的特征根倒数有两个等于1，这个结果还可以用吗，结果如下，急复为盼！

Dependent Variable: D(LOG(M+1),1,52)
Method: Least Squares
Date: 01/18/15   Time: 08:22
Sample (adjusted): 106 557
Included observations: 452 after  adjustments
Convergence achieved after 10 iterations
MA Backcast: 53 105
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AR(52)	-0.129055	0.049995	-2.581342	0.0102
MA(1)	-0.509454	0.040802	-12.48601	0.0000
SMA(52)	-0.877329	0.016587	-52.89374	0.0000
R-squared	0.582763	Mean  dependent var		-0.001706
Adjusted R-squared	0.580904	S.D.  dependent var		0.872181
S.E. of regression	0.564630	Akaike  info criterion		1.701321
Sum squared resid	143.1441	Schwarz  criterion		1.728624
Log likelihood	-381.4986	Hannan-Quinn  criter.		1.712080
Durbin-Watson stat	2.062733
Inverted AR Roots	.96-.06i	.96+.06i	.95-.17i	.95+.17i
	.92-.29i	.92+.29i	.88-.39i	.88+.39i
	.82+.50i	.82-.50i	.76-.59i	.76+.59i
	.68-.68i	.68+.68i	.59+.76i	.59-.76i
	.50+.82i	.50-.82i	.39+.88i	.39-.88i
	.29+.92i	.29-.92i	.17-.95i	.17+.95i
	.06-.96i	.06+.96i	-.06+.96i	-.06-.96i
	-.17+.95i	-.17-.95i	-.29+.92i	-.29-.92i
	-.39+.88i	-.39-.88i	-.50+.82i	-.50-.82i
	-.59-.76i	-.59+.76i	-.68+.68i	-.68-.68i
	-.76-.59i	-.76+.59i	-.82-.50i	-.82+.50i
	-.88+.39i	-.88-.39i	-.92+.29i	-.92-.29i
	-.95-.17i	-.95+.17i	-.96-.06i	-.96+.06i
Inverted MA Roots	1.00	.99+.12i	.99-.12i	.97-.24i
	.97+.24i	.93-.35i	.93+.35i	.88-.46i
	.88+.46i	.82+.57i	.82-.57i	.75+.66i
	.75-.66i	.66+.75i	.66-.75i	.57+.82i
	.57-.82i	.51	.46-.88i	.46+.88i
	.35-.93i	.35+.93i	.24-.97i	.24+.97i
	.12-.99i	.12+.99i	-.00-1.00i	-.00+1.00i
	-.12-.99i	-.12+.99i	-.24-.97i	-.24+.97i
	-.35-.93i	-.35+.93i	-.46+.88i	-.46-.88i
	-.57-.82i	-.57+.82i	-.66-.75i	-.66+.75i
	-.75+.66i	-.75-.66i	-.82+.57i	-.82-.57i
	-.88+.46i	-.88-.46i	-.93+.35i	-.93-.35i
	-.97+.24i	-.97-.24i	-.99-.12i	-.99+.12i
	-1.00

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 ima Rim 倒数 achieved adjusted 周期性 Error

只要你的序列是平稳的，就可以用arima模型进行预测。你可以看下预测效果

ermutuxia 发表于 2015-1-20 10:56
只要你的序列是平稳的，就可以用arima模型进行预测。你可以看下预测效果

预测评价指标也可以，效果不好说，肯定与实际值有差距。你是说别的检验都通过，这两个特征根等于1也没关系吗？

你先要进行平稳性检验，平稳了才可以建立ARma模型

ermutuxia 发表于 2015-1-23 15:53
你先要进行平稳性检验，平稳了才可以建立ARma模型

数据序列肯定是平稳化了，这里说的是特征根倒数要求小于1，否则模型不平稳，模型