stata固定效应模型如何用虚拟变量分组

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数据来源是国泰安，我想要探究的是不同企业性质下（国有/非国有），x1对y的影响。我查到的资料说，用虚拟变量分组，我的做法如下：
（已经验证用固定效应模型）
tsset 股票代码 年份
xi:xtreg y x1 x2 i.年份 i.行业 i.企业性质 ,fe
为什么企业性质ommited了，管理类专业小白一枚

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关键词：固定效应模型 Stata 虚拟变量 固定效应 变量分组 股票代码 模型 如何 国泰 行业

我想知道两种不同类型的企业，x1对y的影响是否有显著的强弱之分

这是基本的原理问题，固定效应模型只能估计随时间而变变量的系数，不随时间而变的参数自然会被omitted。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-11-9 19:26
这是基本的原理问题，固定效应模型只能估计随时间而变变量的系数，不随时间而变的参数自然会被omitted。祝好 ...

请教一下，是先做Winsorize，再做描述性统计，相关性分析，还是先做后面两个再做Winsorize?

一只学术狗 发表于 2017-7-20 10:23
请教一下，是先做Winsorize，再做描述性统计，相关性分析，还是先做后面两个再做Winsorize?

建模前是一定要处理的。描述性统计分析这步可处理可不处理，个人感觉都行。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2017-7-20 10:44
建模前是一定要处理的。描述性统计分析这步可处理可不处理，个人感觉都行。祝好运~

好的，谢谢您~

xddlovejiao1314 发表于 2016-11-9 19:26
这是基本的原理问题，固定效应模型只能估计随时间而变变量的系数，不随时间而变的参数自然会被omitted。祝好 ...

非常感谢，您的答案是正确的。两年后的回复,,,,,