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楼主: 椒盐虾

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[面板数据求助] stata固定效应模型如何避免行业虚拟变量被drop掉 [推广有奖]

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椒盐虾 发表于 2013-8-22 20:12:34 |AI写论文

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stata固定效应模型如何避免行业虚拟变量被drop掉

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关键词：固定效应模型 Stata 虚拟变量 tata drop 模型如何行业

相关帖子

沙发

jiangxinfeng 发表于 2013-8-22 20:48:59

被drop的都是有共线性的这个不必纠结。

藤椅

hubifeng？

发表于 2013-8-23 20:37:44

jiangxinfeng 发表于 2013-8-22 20:48
被drop的都是有共线性的这个不必纠结。

正解！stata自行丢掉含共线性的变量

板凳

lclray3 发表于 2013-8-24 08:11:37

楼上正解，况且行业虚拟变量很多，出现共线性很正常。

报纸

椒盐虾 发表于 2013-8-24 08:34:23

lclray3 发表于 2013-8-24 08:11
楼上正解，况且行业虚拟变量很多，出现共线性很正常。

就不管它，结果还是可以的吗？不是通常设n-1个虚拟变量就不会有共线性了吗？

地板

椒盐虾 发表于 2013-8-24 08:36:47

jiangxinfeng 发表于 2013-8-22 20:48
被drop的都是有共线性的这个不必纠结。

比如有dummy1和dummy2因共线性被drop掉，那么我是不是可以在xtabond时，直接只加入剩下的n-2年份的虚拟变量呢

7楼

combing 发表于 2013-8-27 19:55:35

这个问题的实质在于，如果样本中有本年和上一年的行业发生变化则就不会被删减掉，换句话说fix effect是差分或者组内估计，如果对于一个观测个案其行业在观测期内没有变化，它就是一个不随时间变化的ui，差分或者组内估计的时候就消除掉了。所以如果stata报告某个行业被because of collinearity删减掉了，那说明在样本中没有出现行业变更涉及到这个行业。你可以查一下你的数据，呵呵。这个问题如楼上各位所言，不必担心。希望对你有帮助。