[求助答疑] 美式期权的GREEKS的计算 [推广有奖]

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楼主

阿鑫兔Carl 发表于 2016-11-15 04:29:41 |AI写论文

50论坛币

没有查到，关于美式期权的greeks的计算，对于这一块的解散有些懵，想说，有没有给予指教。
最好是Black Scholes的

谢谢！

还没学到连续时间的，不过学过离散时间的，大致了解其结构，美式期权一般是没有解析解的，由于它在等价鞅测度下是下鞅而不是鞅或者说是因为在求解时在每条路径上的每期的价值要取决于这期是否行权，所以估计只能模拟了

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