关于BS Model的Greeks推导

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在书上看到DELTA,GAMMA,THETA,SPEED,VEGA的公式，
请问这些是如何通过BS formula推导出的，求高人解答。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Greeks model Greek mode del 如何

笨一点的方法,直接求导就是了.
简单的从期望那边,

1# 残念
在教材中对这些Greek字母的推导一般都是省略，因为它们的推导所用的都是简单的求导数公式。你可以试试，好多想都可以消掉。

在一篇早期的文章中，Cliff Smith对这些公式的推导有过讨论

Shreve的书里有详细介绍，就在第四章的BSM equation里面，对其性质也有解释。