预测升或降的问题

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最近接到一个新任务：

        现有一个金融数据的时间序列x（1），x（2），……，x（n），怎么预测x（n+1）是升（即x（n+1）>x（n））还是降？
或者，预测x（n+1），x（n+2），……，x（n+m）的升降，使得准确率尽量高。我想不到有什么好方法，自己试用ARIMA模型
对时间序列x建模，再用预测值跟上一个真实值比较来预测x的升降，效果很差（准确率50%左右）。

         请教大家有什么好的方法吗？重标极差法是用于这方面的吗？希望大家不吝赐教，谢谢。

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关键词：ARIMA模型 ARIMA 时间序列 金融数据 MA模型 预测

没有经济意义的话，50%是符合大数定律的。

做时间序列分析首先要进行模型识别（平稳，非平稳），再确定p q d, 最后再进行回归预测，如果你用sas的时间序列模块（指的是用菜单栏里的，不是自己编程和写命令），效果比较好

哦，我试试，谢谢了

坐看云起时 发表于 2009-7-13 23:27
做时间序列分析首先要进行模型识别（平稳，非平稳），再确定p q d, 最后再进行回归预测，如果你用sas的时间序列模块（指的是用菜单栏里的，不是自己编程和写命令），效果比较好

菜单栏操作难道会跟用base的操作 结果不一致？

因为你在时间序列方面的知识不够，建议你的方法也只是假定你可以结合一些参考书通过选项多尝试几次更多的模型

我一直反对乱用统计方法，你的数据是正态的吗？

爱萌 发表于 2009-7-14 11:08
我一直反对乱用统计方法，你的数据是正态的吗？

确实不是正态数据，但用arma方法并不要求数据是正态的吧？

给你摆个老资格
1 认真的去学习一下时间序列的教科书，最好能和sas结合的
2 给你提意见的人基本上都是已经把书读到头的人，而且是有n多年经验的老江湖。