如何计算面板数据的超额累积收益率~~请求帮助，非常感谢

以如下数据为例：超额累积收益的算法为：1.首先利用前7天的数据估算模型Ri,t=αi+βi×Rm,t+ε系数；2.然后根据估算数据预测后3天的收益率；3.最后用（实际收益率-估算收益率）之和即为后三天的累积超额收益率。
理论不难，但是如何在stata上实现呢？特别是当数据量巨大，日期不一致的情况！非常感谢各位的帮助，希望能尽快解决！

stock	day	r	rm
1	1	-0.07314	-0.01561
1	2	-0.00123	-0.02643
1	3	-0.05679	-0.02389
1	4	-0.02356	0.012236
1	5	0.014745	0.007692
1	6	-0.00661	-0.00327
1	7	0.033245	-0.00438
1	8	0.002574	0.007692
1	9	-0.0077	-0.03381
1	10	-0.05951	-0.00903
2	7	-0.02069	-0.00438
2	8	0.007042	0.007692
2	9	-0.01282	-0.03381
2	10	-0.00354	-0.00903
2	11	-0.00592	-0.01136
2	12	-0.05483	0.002299
2	13	0.016393	0.009174
2	14	0.024814	-0.00114
2	15	-0.00242	0.015927
2	16	0.001214	-0.00448

继续求帮助

87602192 发表于 2016-11-22 02:18
继续求帮助

我现在也遇到同样的问题，楼主你最后怎么解决的？

还没有解决，暂时放下了这个问题。
我想等以后有时间了可以换个思路来解决这个问题。

sort companyid date
by companyid: gen datenum=_n
by companyid: gen target=datenum if date==Eventdate
egen td=min(target), by(companyid)
drop target
gen dif=datenum-td

by companyid: gen event_window=1 if dif>=-10 & dif<=30
egen count_event_obs=count(event_window), by(companyid)
by companyid: gen estimation_window=1 if dif<-20 & dif>=-220
egen count_est_obs=count(estimation_window), by(companyid)
replace event_window=0 if event_window==.
replace estimation_window=0 if estimation_window==.


tab companyid if count_event_obs<20
tab companyid if count_est_obs<100
.
  drop if count_event_obs < 20
drop if count_est_obs < 100

set more off /* this command just keeps stata from pausing after each screen of output */

gen predicted_return=.
egen id=group(companyid)
/* for multiple event dates, use: egen id = group(group_id) */
forvalues i=1(1)569 { /*note: replace N with the highest value of id */
        l id companyid if id==`i' & dif==0
        reg ln_return ln_Mktreturn if id==`i' & estimation_window==1
        predict p if id==`i'
        replace predicted_return = p if id==`i' & event_window==1
        drop p
}  



sort id date
gen abnormal_return=ln_return-predicted_return if event_window==1
by id: egen cumulative_abnormal_return = sum(abnormal_return)

sort id date
by id: egen ar_sd = sd(abnormal_return)
gen test =(1/sqrt(41)) * ( cumulative_abnormal_return /ar_sd)
list companyid cumulative_abnormal_return test if dif==0


reg cumulative_abnormal_return if dif==0, robust

以上是我计算CAR的do文件里面的，你自己改一下参数就可以

Camelliaok 发表于 2019-6-17 09:06
sort companyid date
by companyid: gen datenum=_n
by companyid: gen target=datenum if date==Eventda ...

亲你好 小白来求助
eventdate指的是并购交易发生的日期吧 那么第一句中的date是什么日期啊

lyc9577 发表于 2020-5-6 11:41
亲你好 小白来求助
eventdate指的是并购交易发生的日期吧 那么第一句中的date是什么日期啊

日期变量，公司和日期对应收益率

Camelliaok 发表于 2019-6-17 09:06
sort companyid date
by companyid: gen datenum=_n
by companyid: gen target=datenum if date==Eventda ...

麻烦能问一下，你的数据表结构是什么样的吗？刚开始学习stata，不是特别明白，希望能得到帮助，谢谢了！