关于DID模型

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在帖子中看到好多学友问到这一步，就没人给解释了，我想接着问一下。在DID做个体固定效应时候，stata命令是不是
xtreg y t td cov(...),fe
这里的t是时间虚拟，d是分组虚拟，如果不是，命令又是怎样呢

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关键词：DID模型 DID stata命令 个体固定效应 xtreg 模型

真的没人知道么，泰忧伤了

你的用语/定义不精确，例如 d 之定义（分组虚拟）、那 td 呢（我猜应该是 t*d）？cov(...) 又是啥（其它控制变量？）？如果我猜的没错，你的程序大致是正确的！但要加入

1. xtreg y t td x1 x2 ..., fe cluster(id)

复制代码

其中 id 可能是厂商之代号（以处理序列相关之问题）！

黃河泉 发表于 2016-11-27 10:23
你的用语/定义不精确，例如 d 之定义（分组虚拟）、那 td 呢（我猜应该是 t*d）？cov(...) 又是啥（其它控制 ...

首先谢谢老师热心的回复，语句不准确地方请老师见谅，最近写毕业论文有点急，有两个问题仍想请教老师
第一：我见陈强老师那本书用的是reg命令，请问这样也可以么？
第二：我举一个简单例子，如果数据结构是这样的面板
                      id  year   t   d    td   y
                      1  2000  0   0    0    0.2
                      1  2001  0   0    0    0.5
                      1  2002  1   1    1    1.8
                      2  2000  0   1    0    0.1
                      2  2001  1   0    0    0.4
                      2  2002  1   1    1    2.5
                      3                             ..
                                                     ..
                             .......
如果是这样的数据结构，是不是就完全符合stata这个命令：xtreg y t td x1...,fe cluster(id)，这里协变量没加进来，然后仍然做个体固定效应，是这个意思么老师？

黃河泉 发表于 2016-11-27 10:23
你的用语/定义不精确，例如 d 之定义（分组虚拟）、那 td 呢（我猜应该是 t*d）？cov(...) 又是啥（其它控制 ...

谢谢老师热心回复，还有两个问题想请教老师，还在审核中

黃河泉 发表于 2016-11-27 10:23
你的用语/定义不精确，例如 d 之定义（分组虚拟）、那 td 呢（我猜应该是 t*d）？cov(...) 又是啥（其它控制 ...

想请教老师一个问题，比如我的数据是这样的：
             id   year   t   d   td   y
             1   2000  0   0   0    0.5
             1   2001  0   0   0    1.2
             1   2002  1   1   1    0.8
             2   2000   0   1  0   0.4
             2   2001   1   0   0    1.0
             2   2002   1   1   1    0.7
             3
                                 ......
就类似这个小例子，如果是这样的，我仍要做面板个体固定效应，我的stata命令还是
xtreg y t td x1....,fe cluster (id)么？  谢谢老师

黃河泉 发表于 2016-11-27 10:23
你的用语/定义不精确，例如 d 之定义（分组虚拟）、那 td 呢（我猜应该是 t*d）？cov(...) 又是啥（其它控制 ...

id        year        t        d        td        y
1        2000        0        0        0        2.5
1        2001        0        0        0        0.8
1        2002        1        1        1        0.5
2        2000        0        1        0        2.4
2        2001        1        0        0        0.7
2        2002        1        1        1        0.6
3        2000        1        0        0        2.8
3        2001        0        0        0        0.7
                        ...               

黃河泉 发表于 2016-11-27 10:23
你的用语/定义不精确，例如 d 之定义（分组虚拟）、那 td 呢（我猜应该是 t*d）？cov(...) 又是啥（其它控制 ...

id	year	t	d	td	y
1	2000	0	0	0	2.5
1	2001	0	0	0	0.8
1	2002	1	1	1	0.5
2	2000	0	1	0	2.4
2	2001	1	0	0	0.7
2	2002	1	1	1	0.6
3	2000	1	0	0	2.8
3	2001	0	0	0	0.7
			...

老师，我就是举一个简单的例子，如果是这样的数据结构，想做面板个体固定效应，stata命令还是xtreg y t td x1....,fe cluster (id)，我这里没列出来

xtreg y td x1.... i.year ,fe cluster (id)
理论上来说命令这么写就可以了
但是你的t有点奇怪，看到道理来说，你的t是时间分组，应该是改革前为0 ，改革后全部都为1，但是你的数据结构并不是这样的，请你再次check你的数据结构

desperado1999 发表于 2016-11-27 11:34
首先谢谢老师热心的回复，语句不准确地方请老师见谅，最近写毕业论文有点急，有两个问题仍想请教老师
第 ...

你的第一点的答案是对的，殊途同归！至于第二点，如同9楼吴一所说，你的数据是有点怪怪的（你自己设的吧？不太对哦！）