怎么用面板数据做格兰杰因果检验

大家有没有遇到用面板数据做格兰杰因果检验的问题。如果有人会做，分享一下成功的经验。谢谢！

格兰杰因果检验 是对平稳时间序列数据因果关系的一种预测,无法用于面板数据

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Krugwoman 发表于 2016-11-29 15:19
格兰杰因果检验 是对平稳时间序列数据因果关系的一种预测,无法用于面板数据

但是我看有些外文文献在做面板数据时，有人这么写过。

可以参考eviews相关操作的书籍，

Krugwoman 发表于 2016-11-29 15:19
格兰杰因果检验 是对平稳时间序列数据因果关系的一种预测,无法用于面板数据

不平稳也可以做格兰杰

eviews上有，不过是“成对”格兰杰，更复杂的没有现成的软件能做，只能自己编程。

龙族D王小狼 发表于 2016-12-2 01:47
不平稳也可以做格兰杰

格兰杰因果检验必须是平稳的
如果存在协整关系也能做
但不平稳也不协整是不可以的
因为格兰杰因果检验实质上就是在做一个二元VAR，若不平稳也不协整这个二元VAR肯定是有错的

另外可参考 https://bbs.pinggu.org/thread-784994-1-1.html

guanzihuan 发表于 2016-12-3 15:14
格兰杰因果检验必须是平稳的
如果存在协整关系也能做
但不平稳也不协整是不可以的

是的 我想错了 因为见过协整不平稳直接做的 所以以为不平稳也可以 感谢指正！

面板数据其实是时间序列和截面数据的集合数据，是相同的横截面单位在时间轴上进行跟踪调查的数据。如果1、变量是平稳的，2、选择因果关系检验中适合的滞后阶数，3、误差项不相关，这就可以根据相应的计量软件进行检验了。