有研究过沪深300指数的 (G)ARCH 等特征吗？

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大家有研究过沪深300指数的波动性特征吗？

Garch(p,q)/ARMA(r,m) 中的阶数选取问题。

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关键词：沪深300指数 沪深300 ARCH RCH ARC 研究 指数 ARCH 特征

是收益率还是什么？

阶数的选择在平稳的条件下根据自相关和偏自相关图大致看一下，然后参考AIC来确定。