[问答] 请问：什么叫individual unit root process？？？ [推广有奖]

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阿莫西林 发表于 2016-12-7 16:26:30 |AI写论文

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字面上不难理解，但仔细想却还不完全理解：假如是不带常数项、也不带趋势线的随机游走过程，那个体之间的单位根过程难道还有什么不同吗？？？假如检验的结果是没有拒绝原假设，那意味着什么？我理解是：N个个体中，起码有一个个体在时间维度上是个单位根过程。

我的理解对吗？谢谢！！！！！

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关键词：Individual unit root individua Process ROCE individual process

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沙发

jinyuguo 发表于 2016-12-8 11:03:23

有的，单整阶数不同。有些个体是没有单位根、有些是一个单位根、两个单位根……，即有I（0)，I（1)，I(2)……的区别。目前单位根检验方法很多，假设不完全一样。有的零假设是存在单位根，有些是“没有单位根”。注意假设的不同。

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阿莫西林 发表于 2016-12-8 22:29:44

jinyuguo 发表于 2016-12-8 11:03
有的，单整阶数不同。有些个体是没有单位根、有些是一个单位根、两个单位根……，即有I（0)，I（1)，I(2)… ...

   谢谢！不过，你的解释可能有误，我觉得个体不同的单位根过程不可能有的I(1)有的I(2)...吧？因为如果你说的是对的，那么当检验的结果显示某面板数据X不拒绝单位根过程时，那就意味着我们只能知道有些个体是不平稳的，但不排除有些可能个体是平稳的。如果是这样，那接下来我们怎么去处理它呢？
   我现在的理解是：（1）如果是“共同单位根”，则当有单位根时，所有个体的“rou”都为零，如果拒绝，则所有个体的“rou”都为同一个非零常数；（2）如果是“个体不同单位根”检验，则当存在单位根时，所有个体的“rou”都为零，如果拒绝，则所有个体的“rou”都为非零常数，但不必相等；
   再次感谢，再探讨