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连老师：
      您好！
      我在用panel  logit 做上市公司财务危机预警，用随机效应模型估计时，资产负债率、资产净利率、净资产增长率、总资产增长率和总资产周转率等5个指标是显著的，可用固定效应模型估计时，资产净利率和总资产周转率就不显著了。我想问一下连老师这是怎么回事？我是不是得在固定效应模型中把这两个不显著的变量剔除后再进行hausman检验？另外，我还想问一下连老师用panel  logit 有没有需要特殊注意的地方？谢谢！

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关键词：logit Panel pane Log Hausman检验 logit Panel

这个问题我也一直存在疑问。我的理解是，FE和RE的假设条件不同，对于你的样本而言，我认为RE模型更为合理。但最终是否能够使用RE模型，还需采用Hausman检验，问题在于该检验通常存在过度拒绝原假设的问题。因此，你可以先执行一下Hausman检验，看看结果如何。如果不拒绝原假设，则使用RE是最佳的选择。