目前金融风险管理比较主流的工具有哪些？

工行有内部数据,还有一些VENDOR卖同行业数据,另外可以从模拟中产生一些数据,组成混合数据后,可以估计一\二阶矩,用于风险计提估算.有些极端数据可以帮助压力测试.国内用得很少.

88link88 发表于 2009-7-23 14:00
其实操作风险的内涵定义也是相对模糊的,稽核\合规\审计\业绩评估\数据备份都是操作风险概念完整提出来之前就已经存在的,看上去它们是操作风险的一部分,事实上,你可以认为旧有业务流程中的很多东西,如业绩衡量与考评,VAR头寸监控等都能找到操作风险控制的影子,似乎可以是操作风险管理的一部分,但实质上他们与操作风险管理是有本质区别的,操作风险管理在价值目的和职能目的上,与以上业务流程模块是有明显和本质区别的,尽管有很多交叉点.但是毫无疑问,反过来讲,作为业务模块的交叉点和共同点,作好其他业务流程模块显然会有帮助于操作风险管理.根本的问题,我们对操作风险的准确定义和边界,其实还不清楚.尽管BASELII给出了一个描述性定义.

关于BASEL给的定义，我觉得已经很清晰了，倒是你上面那一番论述，看不明白是什么意思...

88link88 发表于 2009-7-23 14:18
工行有内部数据,还有一些VENDOR卖同行业数据,另外可以从模拟中产生一些数据,组成混合数据后,可以估计一\二阶矩,用于风险计提估算.有些极端数据可以帮助压力测试.国内用得很少.

数据质量决定最后的结果的质量，以上数据有多少可靠性我表示怀疑。
另外，就操作风险的本质来说，需要的输入数据是company specific的，而不是一个industry average的经验。

这是个问题,不同企业的操作流程是不一样的,也局限了替代数据的使用.但是IT DOSE WORK,不是行业平均数据,是真实数据(不过是隐名的).
风险资本计量涉及到风险因数的二阶矩估计,传统的信度理论也无法解决.

恩，企业收集一些这样的信息是非常有用的，如果我们的最终目的，是要象度量信用风险，市场风险那样去度量操作风险，是肯定离不开这些原始数据的积累的。有了数据，接着就是等一些合适的模型，合理的解读，监管和评级机构的合理要求等等。路还很长啊。

问题就在于操作风险要不要也用模型来度量？

理论上说，是要的。
企业做风险管理，持有偿付能力边际，根本的目的是对外部相关方做一个信息的沟通，表明企业是有能力应对一定程度的不利风险偏差的。这些外部相关方包括股东，监管，评级机构等。要想达到一个有效的沟通，最直接的方法，不是做定性说明，而是做定量分析。从这个角度来说，一个能涵盖企业所有风险的量化指标，是未来的趋势。

如果能模型化,肯定是便于沟通,并且能丰富沟通内容的.KILLER1832的话算讲到其中的点子上去了.

公司现在让我建立操作风险模型，请问下各位能推荐下什么书么？能给我分析下要涉及到什么要素最好，谢谢

先看一下ＢＡＳＥＬＩＩ文件吧．另外＜ＦＲＭ手册＞也可以看一下．ＳＯＡ推荐的＜ＥＲＭ从激励到控制＞一书也可以看一下，这本书定性的比较多，定量的很少．多涉及企业运营制度设计方面的（体现了操作风险的学院思想方面）．国内能接触到的书就只有这些．