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楼主: Fredyf

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[CFA] 目前金融风险管理比较主流的工具有哪些？ [推广有奖]

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Fredyf 发表于 2009-7-21 11:11:46 |AI写论文

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关键词：金融风险管理金融风险风险管理 VaR 风险管理

相关帖子

沙发

killer1832 发表于 2009-7-21 11:21:03

VaR应该还是主流吧，也有监管看CTE (TVaR)的

藤椅

janezhyq 发表于 2009-7-23 10:56:09

大家对VAR的认可程度怎样啊，讨论不积极(⊙o⊙)哦

板凳

killer1832 发表于 2009-7-23 11:28:06

也就是个工具而已，并且从本次金融危机来看，VaR基本没啥作用，甚至有误导的作用

报纸

88link88 发表于 2009-7-23 11:51:34

操作风险其实更为重要,但是因为衡量方面和定量分析方面无法实现统一化,是难点,不论是资本计提,风险管理评价等方面.

地板

killer1832 发表于 2009-7-23 12:05:44

嗯，操作风险就不谈了，到目前为止，也没有什么公认的比较好的量化方法。

7楼

88link88 发表于 2009-7-23 13:24:17

风险管理是完整过程,对操作风险这一重要一环回避不见,不是科学的风险管理方法.现实的例子充分说明,缺乏完整的过程链支持的市场风险和信用风险的计量方法(如VAR)不过是隔靴搔痒而已.
今后能将操作风险研究通彻的人将引领金融行业运营方法的革命.

8楼

killer1832 发表于 2009-7-23 13:37:34

这个得分两方面说，如果说对操作风险的控制来说，目前已经在做了，比如公司的内审，做SOX，开发集成的数据系统等等都属于对于操作风险的控制。
但就对于操作风险的度量来说，我认为还是很远以后的事了，虽然现在一些公司的计算中也包含这一块，但都是非常简化的处理方法。度量操作风险这一课题，在理论界似乎都没看到什么像样的模型，更别说应用到实务界了。

9楼

88link88 发表于 2009-7-23 14:00:37

其实操作风险的内涵定义也是相对模糊的,稽核\合规\审计\业绩评估\数据备份都是操作风险概念完整提出来之前就已经存在的,看上去它们是操作风险的一部分,事实上,你可以认为旧有业务流程中的很多东西,如业绩衡量与考评,VAR头寸监控等都能找到操作风险控制的影子,似乎可以是操作风险管理的一部分,但实质上他们与操作风险管理是有本质区别的,操作风险管理在价值目的和职能目的上,与以上业务流程模块是有明显和本质区别的,尽管有很多交叉点.但是毫无疑问,反过来讲,作为业务模块的交叉点和共同点,作好其他业务流程模块显然会有帮助于操作风险管理.根本的问题,我们对操作风险的准确定义和边界,其实还不清楚.尽管BASELII给出了一个描述性定义.