Fama-MacBeth regression 的理解

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

选取一个时间窗口，比如50周，每一周Y对X回归，得到回归系数，然后每周会有一个回归系数，求系数均值，然后可以得到t值。请问这样理解对吗？
还有接下来的回归步骤吗？
请大神解答

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：regression regressio regress macbeth Beth Fama-MacBeth regression

没人解答吗？

对的，在对系数的时间序列做t检验的时候，有可能考虑到时间序列上的自相关会用newy-west调整后的standard error来算t值，基本上就这样，也可以不调整

huyiustc 发表于 2016-12-17 08:08
对的，在对系数的时间序列做t检验的时候，有可能考虑到时间序列上的自相关会用newy-west调整后的standard e ...

newy-west 调整后的standard error计算t值，能否说得细一些（方法步骤），谢谢。

还有一个疑惑，用n个研究的主体，每个主体都可以得到一个平均系数并可以检验，这n个主体也是同一大类下的研究对象，如何研究这个整体的Y对X的回归呢？请大神解答。