Fama-MacBeth Regression - Please Help !!!!!

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人是會計學生, 對stata無任何認識。
現正做dissertation中,發現需要用fama-macbeth regression,
請問什麼software or application 要下載及如果運作呢??

My regression equation as below:
Rit = a + b1t In(MEit) + b2t In(BE/MEit) + b3t In(A/BEit) + b5t E(+)/P b6t E(-)/P + error

希望各位幫忙, 本人非常感激,
謝謝!!!

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：regression regressio macbeth regress please software equation error

你要用stata做吗

貌似FM regression就是panel data analysis + breakpoints + 2 stage regression？
其中划分breakpoints的地方比较麻烦。

另外没有直接一按按钮就做FM regression的软件吧...FM regression的重点在于思想。里面的回归方法好像就是OLS+boostrapping检验，一般的软件都能做。

我亦不太清楚是用什麼方法......

請問有沒有一個較快及簡單的方法呢??
在網上search到有個叫XTFMB, 是否可能用作做Fama-Macbeth two-step panel regression 呢??


萬分感謝!!!!

findit xtfmb

arlionn 发表于 2010-5-19 08:33
findit xtfmb

请教各位大牛！！！
本人正在做研究生论文，想用Fama-MacBeth procedure 研究 static bond characteristics对yield spread的平面数据解释能力。我的数据结构是100多个债券的60 几个月的panel . 本人还是stata新手，论坛里的帖子都不太懂。我想问一下用STATA回归的具体过程是怎样的。比如说用什么口令，是不是要每个月都做cross-sectional regression？本人真的很急！！！论文还有几天就DEADLINE了。。。。各位帮帮忙啊