被解释变量和自变量相关系数都很低

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回归的被解释变量和所有自变量相关系数都很低

数据如下



下图是我的回归结果。。。。

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关键词：自变量相关 相关系数 解释变量 自变量 回归结果 变量相关性

其中GW=D. a001220000/total_asset，2009年第一年的GW直接用0代替
不知道有没有描述清楚，望讨论。

所以你的问题是什么？重要是回归的系数，这个表只做参考用的（我听一个SSCI主编讲过，这个是给referee 看的），我个人（虽然我相信有人会不同意我的讲法，不过刚刚在其他地方似乎看到蓝色版主也持类似看法）不太认为这个相关系数表有太大用处！

黃河泉 发表于 2016-12-24 17:04
所以你的问题是什么？重要是回归的系数，这个表只做参考用的（我听一个SSCI主编讲过，这个是给referee 看的 ...

谢回复，就是因为回归结果也不理想，所以才做相关性检验，还是不理想，不知道问题出在哪里

limu84 发表于 2016-12-24 17:46
谢回复，就是因为回归结果也不理想，所以才做相关性检验，还是不理想，不知道问题出在哪里

这个就不好回答了！要针对每个人做的主题与模型设定做较深入之了解才有办法回答！你好像没加入厂商/公司之固定效果？GW的意义是什么？算法对吗？

黃河泉 发表于 2016-12-24 17:04
所以你的问题是什么？重要是回归的系数，这个表只做参考用的（我听一个SSCI主编讲过，这个是给referee 看的 ...

老师好 在做相关性分析的时候，如果自变量和因变量的相关性很高可以吗？ 还有做相关性分析的时候一定要把因变量放进来吗？

Nuliguan 发表于 2020-12-4 12:44
老师好 在做相关性分析的时候，如果自变量和因变量的相关性很高可以吗？ 还有做相关性分析的时候一定要把 ...

你是讲 correlation matrix 吧？若是的话，是的，相关性分析的时候一定要把因变量放进来。自变量和因变量的相关性很高应该是可以的。

黃河泉 发表于 2020-12-4 15:43
你是讲 correlation matrix 吧？若是的话，是的，相关性分析的时候一定要把因变量放进来。自变量和因变量 ...

谢谢 老师的解答。我是用pwcorr 做的相关性系数分析，应该是同样的道理吧。但是我有两个自变量和因变量的相关性达到0.8 和0.9。这个也太高了吧？？我的 r2 有 0.99 那么高。我怀疑是不是和这个有关系呢？？还有当我测试加入时间虚拟变量（i.year）的时候，r2突然增高。是个时间虚拟变量间也可能出现共线性问题么？这个怎么检测呢？ 谢谢老师！！