关于含非时变虚拟变量的面板数据的LSDV估计求助

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各位大大好，

我的数据样本量比较少就44个
用固定效应 xtreg y x , fe回归模型显著，变量不显著
用随机效应xtreg y x ,re 回归模型显著，变量也显著
用hasuman检验发现应该用 “固定效应回归”。

然后看计量书说 含有非时变变量可以用“lsdv模型”代替固定效应模型。。

我用xi:xtreg y x   i.id,vce(cluster id)  回归以后 我用的这个0，1虚拟变量显著
但是会有一个自动生成的个体虚拟变量id被ommitted。我知道这个本身就是少一个个体。。
它是结果上面会有一条  id    0  （omitted），想知道如何解决。。或者因为什么。。如下：
_Iid_601939 |   .0609863   .0084681     7.20   0.000     .0443891    .0775836
_Iid_601988 |          0  (omitted)
_Iid_601998 |   .1172839   .0207776     5.64   0.000     .0765606    .1580071

另外想问，xi:xtreg y x   i.id,vce(cluster id) 。。右边的 chi2（）和p都不显示了.. 这是因为啥.....能用不加vec的结果吗？

不知道表达表达清楚没有，先行谢过各位前辈～

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关键词：LSDV 虚拟变量 面板数据 LSD omitted 面板数据 lsdv 非时变变量 虚拟变量

我没完全看懂你的问题，但 LSDV 应该是

1. xi: reg y x i.id, robust

复制代码

而且其结果与你用

1. xtreg y x, fe robust

复制代码

应该要一样！

黃河泉 发表于 2016-12-25 10:23
我没完全看懂你的问题，但 LSDV 应该是而且其结果与你用应该要一样！

请教一下黄老师。在模型中有一个独立的虚拟变量（不是和其他变量交乘），比如东部和西部，我非常关心该虚拟变量是否显著，但是这个虚拟变量会与固定效应共线性。在这种情况下，是不是需要用LSDV方法来进行估计，才能既考虑了固定效应，又能得到该虚拟变量的系数？

黃河泉 发表于 2016-12-25 10:23
我没完全看懂你的问题，但 LSDV 应该是而且其结果与你用应该要一样！

麻烦请教一下黄老师。 用LSDV 方法估计变截距变斜率的变系数面板模型时是否需要保证个体虚拟变量前的系数都显著啊

lixiaoqjun 发表于 2023-2-1 23:14
麻烦请教一下黄老师。 用LSDV 方法估计变截距变斜率的变系数面板模型时是否需要保证个体虚拟变量前的系数 ...

应该不需要。