[英文文献] 使用大量预测因子模型的监督 [推广有奖]

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比较法学284 发表于 2004-12-2 13:13:20 |AI写论文

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英文文献：使用大量预测因子模型的监督
英文文献作者：Lorenzo Boldrini,Eric Hillebrand
英文文献摘要：
在本文中，我们研究了一个特定因子模型(FM)的预测性能，该模型的因子是从大量预测因子中提取的。我们使用FM的半参数状态空间表示，其中的预测目标，以及因素，包括在状态向量中。通过状态方程动力学将预测目标(监督)告知各因素。我们提出一种利用卡尔曼滤波递归来评估预测目标对提取因子的贡献的方法。我们根据过滤状态和状态空间系统的估计参数，一次预测一个目标。我们在模拟研究和经验应用中评估了所提方法的样本外预测性能，并将其与其他流行的多变量和单变量方法(例如带有单独预测和状态方程的标准动态因子模型)所提供的预测进行了比较。