关于货币互换中承担风险的问题

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如图所示题目，金融机构获得0.4%利差，我的问题是当不是金融机构承担外汇风险，比如是B公司承担，那么应该是从左往右设计互换，A到金融机构很容易算出来，但是金融机构到B，为什么不能是金融机构向B借11.4%英镑，B向金融机构借8%美元，这样金融机构也能获得0.4%利差，B的成本也对，为什么？

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关键词：货币互换 担风险 金融机构 如图所示 我的问题 如图所示 承担 成本 机构

都可以，就看你是怎么定义本币和外币，如果你觉得本币是美元，那么hedge掉英镑的现金流就是没有汇率风险，如果你是一个英国的金融机构，本币是英镑，那你的做法就是对的。

Chemist_MZ 发表于 2017-1-1 11:19
都可以，就看你是怎么定义本币和外币，如果你觉得本币是美元，那么hedge掉英镑的现金流就是没有汇率风险，如 ...

对 后来我想了想也是这么回事 也有可能是看汇率上升或下降的趋势吧 最后肯定是留在手里汇率要上升的货币

谢谢分享