关于DCC-garch模型的一个问题。

论文准备做dcc-garch模型，最近在看相关的文献，文献中有3个收益率时间序列，都存在arch效应，然后在做我自己的数据时，有一个问题，我的数据是30家上市公司的日收益率序列，在做dcc-garch的时候，做完平稳性检验之后，再做arch效应检验，有一些序列并没有arch效应，是否就不能做dcc-garch模型了？该怎么处理呢

这是相对的，4个变量若一个变量没有，应该也没关系。灵活把握

lichen8083 发表于 2017-1-1 21:33
这是相对的，4个变量若一个变量没有，应该也没关系。灵活把握

您的意思是，如果我30个上市股票的收益率时间序列，有几个序列没有arch效应，不用把这几个剔除掉，也是可以用dcc模型生成动态相关系数？

太多的变量没有相关性，不好了。

有没有懂的老师同学来解答一下~~~自己顶一下[cry][cry][cry]

最近在学dcc-garch模型，请问楼主用的是什么参考书来学编程啊？谢谢

159293y 发表于 2017-8-9 15:44
最近在学dcc-garch模型，请问楼主用的是什么参考书来学编程啊？谢谢

亲，你用什么软件学的DCC-GARCH吖