非对称价格冲击带来的超额收益

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相同比例的主动订单对股价向上的冲击和向下的冲击可能不太一样，向上冲击较大的股票表现出上涨容易、下跌困难的特征，向下冲击较大的股票表现出下跌容易、上涨困难的特征。我们基于股票 5 分钟的资金流和行情数据提出了价格冲击偏差的概念，用于捕捉这一特征。

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关键词：行情数据 资金流 资金流 收益 收益 金融工程报告

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