[其他] 【求教】关于股票收益率的面板数据回归与fama-macbeth [推广有奖]

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楼主

liuty 发表于 2017-1-3 17:59:26 |AI写论文

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rt，我手里有10年的全部A股收益率数据作为因变量，还有一些指标作为解释变量，对这个面板数据，采用面板数据GLS回归是否适合呢？
我看到文献中多用fama-macbeth回归，求问这两个方法有什么区别呢？
从我的数据来看，fama-macbeth回归结果不是很显著，但面板回归结果比较显著，是否面板回归存在问题？
谢谢各位大神，感激不尽！