请问霍斯曼检验怎么看呢？这个应该用什么模型？谢谢大家~~~

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关键词：霍斯曼检验 模型

一般来看，Hausman test 的 null hypothesis 是 RE，以你的情况，检定统计量的 p-value 超过 10%，所以我们倾向不拒绝 null hypothesis。因此，如同楼上所说，你应该用 RE。

黃河泉 发表于 2017-1-5 07:29
一般来看，Hausman test 的 null hypothesis 是 RE，以你的情况，检定统计量的 p-value 超过 10%，所以我们 ...

那我用 “xtreg  因变量，自变量，re”  就可以了，不用reg是吗？我还有因变量roe与每个自变量（比如age  edu exp 等）的回归，用reg回归，P值都小于0.05挺显著的，那一部分直接用reg可以吗？  这样的话是混合回归模型吗？  真的是不太懂。。。

秋之妙语 发表于 2017-1-5 10:31
那我用 “xtreg  因变量，自变量，re”  就可以了，不用reg是吗？我还有因变量roe与每个自变量（比如age  ...

这是个 long story, 建议你找个书看看。Stata 的操作是很简单的，问题是背后的道理有许多人都没去注意！

黃河泉 发表于 2017-1-5 15:21
这是个 long story, 建议你找个书看看。Stata 的操作是很简单的，问题是背后的道理有许多人都没去注意！

可以简单说一下吗，我最近写论文，自己也看了很多，不是学统计的。主要是我的自变量包含虚拟变量。不知道怎么回归合适。

秋之妙语 发表于 2017-1-5 18:25
可以简单说一下吗，我最近写论文，自己也看了很多，不是学统计的。主要是我的自变量包含虚拟变量。不知道 ...

你所说的"主要是我的自变量包含虚拟变量"，应该不是问题，其可如同一般连续变量加进回归中，然后用类似

1. xtreg y x1 x2 d1 d2, re vce(robust)

复制代码

去估计。

黃河泉 发表于 2017-1-6 07:44
你所说的"主要是我的自变量包含虚拟变量"，应该不是问题，其可如同一般连续变量加进回归中，然后用类似去 ...

非常感谢！