eviews 面板数据回归结果显著 但明显不符合经济意义和假设怎么办

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我做的是面板数据127只股票4年数据，固定效应回归，自变量为研发支出比例（exp），因变量为eva（企业经济增加值），其他是控制变量。回归结果显著，但是回归系数为负，完全不符合研发越大企业价值越大的实际情况和我的研究假设，求问是数据处理问题还是有其他的问题？1、之前数据没有进行过处理，就是按照定义进行的原始数据收集和回归，样本中80%上市公司的EVA为负值，不知道是不是有问题。
2、是否和研发支出的滞后性有关系，如果要做滞后性检验，那么这个不合经济意义的回归结果会有影响力吗？
最后，求大神解答，给小女启示，万分感谢~

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关键词：面板数据回归 EVIEWS Eview Views 经济意义 上市公司 因变量 影响力 增加值 自变量

发帖时图片没发上，再次附一个

模型的经济意义检验，优先于统计准则检验，优先于计量经济准则（经典假设）检验

请问面板数据的回归具体怎么操作？

taolixi 发表于 2017-4-21 20:37
请问面板数据的回归具体怎么操作？

先做单位跟，unit root test，和协整检验。通过了再做回归分析，回归分析有几种模型包括 混合，个体固定，个体随机。具体用哪种，在分别用LR，和 豪斯曼检验，确定那种模型。就ok啦

Jaye-Daisy 发表于 2017-4-21 21:24
先做单位跟，unit root test，和协整检验。通过了再做回归分析，回归分析有几种模型包括 混合，个体固定， ...

谢谢，很赞！

Jaye-Daisy 发表于 2017-4-21 21:24
先做单位跟，unit root test，和协整检验。通过了再做回归分析，回归分析有几种模型包括 混合，个体固定， ...

你好，我想请问为什么我无法在pool里面使用单位根检验呢。是panel structure里的pool。还想请问一下如果同时有随时间变化和不随时间变化的变量怎么操作呢？