新手求教:
回归时用stepwise,年度和行业虚拟变量只有2个进入了模型,其他的自变量都进去了,这样的结果可以接受吗?
我在网上看到有人说虚拟变量应该作为一个整体同进同出,是不是呀?跪求高手解答
楼主: zxpop137
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[问答] 虚拟变量应该作为一个整体吗? |
初中生 19%
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回帖推荐kollenfree 发表于2楼 查看完整内容 stepwise在选择变量进入回归方程时,会将不显著的变量剔除出去。因此,那些没有进入方程的虚拟变量应该不显著,可以使用enter选项一次性将所有虚拟变量进入方程(当然年度和行业虚拟变量要人为剔除一个,否则会有多重共线性问题),看其是否显著。另外,可以比较两种方法除虚拟变量外其他变量系数的变化情况,我想应该没有显著的变化。但我认为对于不显著的虚拟变量还是应该尽量保留,因为我们更关心的是剔除行业或年份的固定效应后 ...
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