股价崩盘风险NCSKEW DUVOL计算错误求助

楼主你好 ，我用了你的程序，为什么resid出现大量缺失值呢，rret也全部都是缺失值。想问一下原因在哪里呢

大世界里遇見你 发表于 2017-12-17 09:59
楼主 您的foreach循环那段代码运行的结果都是缺省值

我的也都是缺漏值，请问是如何解决呢

黃河泉 发表于 2017-1-13 19:20
我好像很久前有回答过类似问题，而且也提供了简单的程序（你的程序，对不对我不知道，但应该跑较慢），你 ...

黄老师您好，作者提供的代码gen lag1_mwret=l7.mwret和gen lag2_mwret=l14.mwret对吗，为什么不是gen lag1_mwret=l2.mwret和gen lag2_mwret=l1.mwret

jimmy_1990 发表于 2018-6-7 13:09
黄老师您好，作者提供的代码gen lag1_mwret=l7.mwret和gen lag2_mwret=l14.mwret对吗，为什么不是gen lag ...

我觉得那个是有问题的！

黃河泉 发表于 2017-2-28 17:29
你的程序中似乎是用日资料尝试跑类似周资料之回归？不知我有没有误解？这样做不会有问题吗？

是的，原数据要用周回报率。

stevensons 发表于 2017-6-8 15:46
楼主，看你的命令，你似乎还计算了周特有收益的平均值，但是论文中好像没有这一步。

均值是需要控制的，还有周回报的标准差。

楼主，我的做出来也是这样的，但我的原数据就是周数据，请问你的错误是出现在哪里呢

你好我想问一下你用的什么软件分析数据啊

Happy如初 发表于 2017-1-11 15:56
股价崩盘风险的计算公式如下：

楼主你好，我想请教一下您的原数据是怎么找的呢（我实在是有点菜鸡），如果可以的话万分感谢~

18712791586 发表于 2019-3-23 17:59
楼主，我的做出来也是这样的，但我的原数据就是周数据，请问你的错误是出现在哪里呢

你好，我也遇到了同样的问题，想问下你最后是怎么解决的？时间过去很久了不知道你还记得不，谢谢