股价崩盘风险NCSKEW DUVOL计算错误求助

同学你好，我也在做股价崩盘的论文，想问哈你知不知道“个股股票交易周数n”这个数据，和市场周加权平均收益率，这两个数据应该在哪里找呢，找遍了都没找到~好人一生平安！

Happy如初 发表于 2017-1-11 16:03
本人的代码如下：

您好！请问你的公式（2）是怎么算DUVOL的呢，谢谢谢谢！

请问这个口令什么意思呢？
bys ID year: egen W_sd=sd(W)
gen W_norm = (W-W_mean)/W_sd

gen crash_week = 1 if W_norm <= -3.2（一定要是小于等于-3.2吗）
replace crash_week = 0 if crash_week ==.

Happy如初 发表于 2017-1-11 16:03
本人的代码如下：

楼主 您的foreach循环那段代码运行的结果都是缺省值

帖主你好，可以请教一下你的源数据是如何处理的么？请问有没有excel可以作参考？我真的不知道在导入excel前怎么筛选和处理源数据，谢谢你~

楼主的命令没怎么看懂啊？

楼主你好，我也在算崩盘，我用你的数据和我的数据都会出现insufficient observation   
r（2001）的错误。楼主能交流一下吗？

大世界里遇見你 发表于 2017-12-17 09:59
楼主 您的foreach循环那段代码运行的结果都是缺省值

我运行楼主的代码也遇到了同样问题，foreach循环那段代码，求问您是如何解决的？感谢！

黃河泉 发表于 2017-4-23 08:11
My e-mail is: 。

老师，我也冒昧的给您写了一封请教crash risk的计算问题邮件，希望您能指点一二！万分感谢

想问你股价崩盘风险的数据是如何获得的？用收益率计算出来的残差是用几年的数据啊？