小弟一直很想了解Bessel过程的定义及其在mathfi中的作用?
印象中,
1.Bessel过程是多个布朗运动的平方和
2. 好像通过一个 time change,可以把 CIR过程变成 Bessel过程。
但是我一直找不到一个关于bessel过程的definitive的文献。
老师上课在讲CIR过程的时候讲了一下,之后竟然在考试的是很出了一道题,我至今都耿耿于怀。
希望有为小弟指点迷津。
多谢多谢。
楼主: galilee
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Bessel 和 CIR 过程 |
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我的征途是星辰大海。
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