楼主: galilee
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Bessel 和 CIR 过程 [推广有奖]

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galilee 在职认证  发表于 2009-7-28 07:05:23 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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小弟一直很想了解Bessel过程的定义及其在mathfi中的作用?
印象中,
1.Bessel过程是多个布朗运动的平方和
2. 好像通过一个 time change,可以把 CIR过程变成 Bessel过程。
但是我一直找不到一个关于bessel过程的definitive的文献。
老师上课在讲CIR过程的时候讲了一下,之后竟然在考试的是很出了一道题,我至今都耿耿于怀。
希望有为小弟指点迷津。

多谢多谢。
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关键词:Bessel CIR ESS Definitive change CIR Bessel

我的征途是星辰大海。
沙发
yhongl12 发表于 2009-7-28 11:20:05 |只看作者 |坛友微信交流群
Bessel process
From Wikipedia,http://en.wikipedia.org/wiki/Bessel_process

Weak existence of the squared Bessel process and CIR process with skew reflection on a deterministic time dependent curve
by Gerald TRUTNAU
A Survey and Some Generalizations of Bessel Processes
by Anja GÄoing-Jaeschke& Marc Yory

0804.0119v3.pdf

240.57 KB

1999_surveyandgeneralizationsofbesselprocesses.pdf

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藤椅
galilee 在职认证  发表于 2009-7-28 17:20:29 |只看作者 |坛友微信交流群
恩,多谢。
我会研究研究的。
我特别知道bessel过程的直观了解,它的特性等等。
我的征途是星辰大海。

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