固定效应模型和系统GMM模型的结果差距很大

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我是个新手 ，我现在做的是一个省级面板数据，然后 我的固定效应出的结果很好 ，是我想要的结果。主要解释变量是正的。
但是到系统GMM里面，我的主要解释变量的系数就变成负的了，这是为什么啊，我应该怎么处理？求高手解答

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关键词：固定效应模型 系统GMM GMM模型 固定效应 MM模型 模型

这俩方法使用的模型不同。一个适用于静态面板，一个是动态面板。根据需要选择吧

请问你最后是怎么处理这个问题的，我现在也遇到了相同的问题，首先固定效应的结果符合实际和预期，显著性良好。但是一旦使用两步法的差分GMM 和系统GMM，P值将近1的情况。苦恼了好久了，一直没找到解决办法，希望得到回复。

同问呀

jinenglin 发表于 2019-3-16 10:45
请问你最后是怎么处理这个问题的，我现在也遇到了相同的问题，首先固定效应的结果符合实际和预期，显著性良 ...

你好，你是两个方法都用了吗

jinenglin 发表于 2019-3-16 10:45
请问你最后是怎么处理这个问题的，我现在也遇到了相同的问题，首先固定效应的结果符合实际和预期，显著性良 ...

我和您出现了一样情况，还没得到解释

想问一下在系统GMM的估计中sargen 检验的P值为1是不是就不能用啦

动态面板有两个命令，一个是xtabond2，一个是陈强书上提供的那个xtdpdsys，两个命令都可以试试，调整一下滞后阶数

任鑫鑫smile 发表于 2019-6-22 12:43
想问一下在系统GMM的估计中sargen 检验的P值为1是不是就不能用啦

按道理sargan检验接近1，可能是工具变量过多造成的，但现在很多文献都是1，不推荐，但大家都这么用

动态面板和静态面板数据固定效应命令一样吗