关于系统GMM模型中大N小T的问题

文章回馈的问题中，提到一个问题。就是系统GMM模型中，好像是要求适合大N小T的情况。那么请问，什么时候才是大N小T呢？是不是N大于T就行，还是有具体的标准？另外，如果样本是大N大T，那么是否适合系统GMM模型呢？谢谢大神！

GMM是基于大样本理论推导的，渐进有效，N应趋向于无穷。一般来说，T较短，N较大，例如：N是几百家公司，年份T较短即可应用，这个时候应用系统GMM比较有效率。对于长面板，时间T较长的话，如果因变量的一阶滞后项的系数大致估计不超过0.5，最好也采用系统GMM，但是，L.Y的系数超过0.85，建议最好采用纠偏的LSDVC法估计，从模拟的效果看，它的优势比较明显。

@浪花朵朵开 发表于 2015-10-9 00:02
GMM是基于大样本理论推导的，渐进有效，N应趋向于无穷。一般来说，T较短，N较大，例如：N是几百家公司，年份 ...

thanks, can you show me the sources?

shaoqinglong11 发表于 2015-10-10 21:48
thanks, can you show me the sources?

可以看一下Roodman(2009)、AB91、BB98这三篇文章，论坛上可以搜到下载的

@浪花朵朵开 发表于 2015-10-11 10:26
可以看一下Roodman(2009)、AB91、BB98这三篇文章，论坛上可以搜到下载的

谢谢！Roodman(2009)可以找到，那么AB91， BB98具体指什么呢？

shaoqinglong11 发表于 2015-10-11 15:40
谢谢！Roodman(2009)可以找到，那么AB91， BB98具体指什么呢？

Arellano and Bond(1991)、Blundell and Bond(1998)那两篇文章，很经典的！
Arellano还出版了一本书 面板数据计量经济学

@浪花朵朵开 发表于 2015-10-11 19:11
Arellano and Bond(1991)、Blundell and Bond(1998)那两篇文章，很经典的！
Arellano还出版了一本书 面板 ...

好的，不过里面好像不涉及T和N的问题

在统计学和经济学的研究中，"大N小T"的表述通常用于描述面板数据（panel data）的情况。这里，N代表个体数量（entities），而T代表时间序列长度。当N远大于T时，我们称其为“大N小T”；反之，如果T接近或大于N，我们称之为“大T”。

对于系统GMM（Generalized Method of Moments）模型，它特别适合处理面板数据中的内生性问题，尤其是当样本是大N小T的情况。在这种情况下，大量的个体可以提供丰富的信息来估计模型参数，而较短的时间序列可能不足以捕捉所有的动态关系。

然而，如果样本是大N大T，系统GMM模型仍然可以使用，因为它能有效地处理面板数据的内生性和时间效应。但需要注意的是，在大T的情况下，其他方法如固定效应（fixed effects）或随机效应（random effects）模型也可能适用，并可能更有效。因此，选择哪种模型应该根据数据特性和研究问题的具体需求来决定。

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