楼主: handsboaitng
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[问答] 残差序列检验通过，JOHANSEN通不过，能做因果检验吗？ [推广有奖]

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handsboaitng 发表于 2009-7-30 16:39:20 |AI写论文

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如题，模型中残差序列的检验在5%的显著性水平下刚好通过，JOHANSEN检验通不过，请问还能做格兰杰因果检验吗？谢谢谢谢！！！！
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关键词：Johansen johans Hansen 因果检验 残差序列 检验 序列 残差 Johansen

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mgtaina 发表于6楼  查看完整内容

如果原序列不存在自相关的问题，可以通过EG两步法做协整检验，Johansen协整检验主要用于VAR模型。通过了协整检验才能说明变量之间存在着长期稳定关系，这时候才能做格兰杰因果关系检验，否则，两个没有长期稳定关系变量，谈何因果关系。 必需说明一点：一定要先做协整检验，才能做格兰杰因果关系检验；至于是用EG两步法还是Johansen协整检验，要根据不同的变量决定。

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沙发
linger1213 发表于 2009-7-30 22:00:18
只要存在协整关系，必然存在格兰杰因果关系
藤椅
linger1213 发表于 2009-7-30 22:00:56
残差通过，说明存在协整关系，就可以做因果检验了
板凳
wb6215693 发表于 2009-7-30 22:06:35
残差通过，应该是可以做格兰杰因果检验的
有天有地的地方就有天涯

报纸
handsboaitng 发表于 2009-7-31 11:10:39
谢谢以上热心的各位！
地板
mgtaina 发表于 2009-7-31 15:24:30
如果原序列不存在自相关的问题，可以通过EG两步法做协整检验，Johansen协整检验主要用于VAR模型。通过了协整检验才能说明变量之间存在着长期稳定关系，这时候才能做格兰杰因果关系检验，否则，两个没有长期稳定关系变量，谈何因果关系。
必需说明一点：一定要先做协整检验，才能做格兰杰因果关系检验；至于是用EG两步法还是Johansen协整检验，要根据不同的变量决定。
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