请大虾帮我判断下ARMA分析结果

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                        请问这些根是指什么呢？怎样看在不在单位圆内啊？？

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关键词：ARMA RMA ARM 单位圆 判断 结果 ARMA 大虾

1# babyicry





这里说用EViews3.1软件进行计算，得出模型Q-统计量的相伴概率该如何操作呢？？？怎么算出来的阿？AIC跟SC怎么算呢？望大虾指点下愚蠢的小妹了。

直接做Q统计量检验就行了，至于怎么算出来，就要看一些理论书籍了，AIC和SC都是判断最佳滞后阶数的统计量，偶只知道用，还真没有深究过到底是怎么算出来得

3# mgtaina
你好啊，我的意思是软件里怎么调出来AIC 跟SC，我不熟悉eviews，不晓得该怎么弄出来，上面的那个单位圆内要怎么看出来呢？

3# mgtaina
   请帮我看看，我对一个数据进行了均值化，差分化处理后，得到如下的自相关图跟偏自相关图
   请帮我看看，我对一个数据进行了均质化，差分化处理后，得到如下的自相关图跟偏自相关图

请问我是可以直接试ARMA了吗？还是需要再次差分，我试过了，再次差分后事纯随机的，自相关图跟偏自相关图如下

请问我是不是应该二次差分后再估计模型呢？再用AIC，SC准则来定阶呢？

你的那个ar（1）的p值0.0764 好大啊， 应该至少小于等于0.05才行的阿，而且据我的经验有时候只看图形判断阶数也不准的，最重要的是得到要p值要小，而且最好这个差分不要滥用，可能会改变数据的规律性的。要不你试试ar=2

6# 雪莉酒
  你好，我这里引用的是别人文献里头的图片，我自己的跟他这文章很相似

仅从第一个图片看，似乎是ARMA(1,2)，也不一定，你最好可以试一下ARMA(1,1)和ARMA(1,2)，这两个哪个拟合的好就用哪个。至于能不能直接做ARMA要看平稳时间序列线性回归的残差序列是不是平稳，不平稳再通过残差的Q统计量来确定ARMA的阶数。非平稳时间序列可以用ARIMA模型

8# mgtaina
  我对一阶差分后的残差进行了ADF检验，结果是不平稳的，所以我又进行了第二次差分，结果显示是平稳的了，试了很多，结果ARMA(1,1)里头的P值是显著的AIC也最小，也发了帖子，问拟合的模型对不对，大家貌似都很忙，还没什么回应，所以再麻烦一下你，嘻嘻，我拟合的模型为
    Yt=0.505 Yt-1+ ut -0.904 ut-1（这里的Yt已经是原始数据取对数，再差分再均值再差分的）
根据下面的ARMA(1,1)写出的上面的模型，请问模型对不对啊？如果这个模型是对的，我应该怎样反向操作得到原始数据的预测值呢？