楼主: cxyxb
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求解:一个模拟ARMA的试验代码,不知对不对? [推广有奖]

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模拟ARMA模型,模拟 1.jpg 过程。代码如下:
data a;  
a1=0;  
a2=0;  
a3=0  ;
x1=0.5;     
x2=0.5;
do n=-50 to 250;   
   a=rannor(32565);      
   s1=a+5+a1-0.3*a2-0.4*a3 ;
   a3=a2;
   a2=a1;     
   a1=a;

   s2=-a-0.75*x1-0.5*x2;     
   x2=x1;
   x1=s2;

   n=n+1;
   x=s1+s2;
   if n>0 then output;  
end;
run;

proc gplot data=a;
symbol i=spline;
plot x*n;
run;

proc arima data=a;
        identify var=x nlag=18 minic p=(0:5) q=(0:5);
        estimate p=3 q=2;
run;

最后拟合的效果不好啊!
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关键词:ARMA RMA ARM identify estimate identify 模型

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