时变参数状态空间模型咨询

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位大侠，现在要做时变参数状态空间模型。我看了资料，好多资料都一开始对时间序列进行平稳性检验和协整检验。但是好多文章虽然做了平稳检验，但是就算不平稳也没有处理，继续用eviews来建模。
咨询
1、需要做平稳检验吗？
2、时变参数状态空间模型的建模约束条件一般是什么？

谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：状态空间模型 状态空间 EVIEWS Views Eview 空间 模型

来看看

我也是很想知道为什么要做那个检验，现在有知道的吗？

因为数据序列是时间序列啊，要求平稳才有意义

看的很多文献里基本都是没提到平稳序列

你们都是拿什么软件建模的？

不平稳也可以，但是要求变量同阶单整且存在协整关系，这也才能继续做下去。否则就存在伪回归问题