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1----2问题是关于计量经济学模型设定问题，3----4问题是关于SAS/OX/S-PLUS软件问题。请大家帮忙！！！

在ARIMA模型中将q=0，使模型转换为ARI形式，通过PROC ARIMA过程获得差分d，自回归参数Φ，模型均值μ，即ARI模型。

问题描述：
1、为了再向模型中加入若干影响因素，是否可将模型转化到PROC REG中做？具体办法是通过以上获得参数将原模型转化为普通的一次回归方程（只是方程中的变量为若干阶滞后变量），然后再将新因素 放入 转化后的模型（仍保持一次回归方程），通过PROC REG对此转化后又加入新因素的模型进行分析。可以这样做吗？理论和原则上是否有错误？
2、如果有错误，则我的第二个问题为：如何在ARIMA模型中添加“新”的影响因素变量。



我本想在SAS中采用ARFIMA模型研究问题，但是SAS中对ARFIMA模型的函数非常少，在OX和S-PLUS中找到了ARFIMA模型所需要的所有函数（从估计到预测等等），无奈的是这些软件都需要真金白银，实在折腾了一个礼拜，认输了，没钱买软件做ARFIMA模型，就只能修改自己的模型。

3、再烦请大家帮个忙，如果SAS对于ARFIMA模型有充分的函数，请您详细讲解SAS中的函数，主要就是从一个时间序列采用ARFIMA模型进行回归和预测。

4、若有人有OX 4.0或S-PLUS 6.2 的软件注册码，能与我分享，将感激不尽。(kkk_gaojie@163.com).

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关键词：S-Plus软件 ARIMA模型 计量经济学模型 ARFIMA ARIMA 大虾

第一个问题利用滞后回归就可以了,没有什么问题
第三个问题你需要看SAS\iml

谢谢版主，查了一些资料，ARMA模型貌似不能添加新的影响因素，但老外的文章中却提及可以添加，实在郁闷。老外的文章很好，可就是自己的能力有限，只能看，不能真正自己实现。 2# 爱萌

可以加,没有错误