你问的问题涵盖面实在太大了，整个风险管理学科、行业都基本包含在里面，你提到的几个风险度量的指标VaR、TCE、ES、CVaR只是里面很小的（但也许是比较常提到的）几个而已。与其给你列几个更多的指标，还不如推荐你去读任何一本风险管理的书籍，里面肯定会提到很多类似的度量指标，但是更加重要的是这些指标在什么情况下使用。 这其中包含的比较粗略的划分至少应该包括：
1。风险类型（信用、市场、操作，及其它）
2。金融工具的不同或者金融市场的不同，单个工具还是投资组合
3。使用者的不同（银行、对冲基金、共同基金很可能使用非常不同的指标，或者同一指标的不同版本）
4。时间期限的不同
5。相对的还是绝对的指标
6。适用于交易的还是监管的还是内部监控的指标
7。如果按照统计或者数学概念的不同，能够进一步细分，比如是否是专门测试尾部分布的指标，是否是有分布假设的指标，是否有参数的指标），各种模型所相关的指标（楼上说的KMV），等等。
上面的每种情况都可能会对风险的指标有不同的要求，就有可能有专门的指标来针对这些情况。这些指标有的可能在很多情况下适用，比如VAR， 有的只适用与某种特定的情况（比如测试肥尾关联的copula），光说一大堆指标的价值可能并不是很大，除非只是为了收集这些名词。
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470861541,descCd-tableOfContents.html
这本书收集了一些讲风险指标的文章，书很贵，但是你从目录上应该能看出风险指标和各种情况的关联。
希望有用。
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