stata用xtdpdsys做系统gmm时工具变量过多怎么减少

起因是发现附带twostep 选项后，sargan检验一直是1。然后发现number of instrument一直大于number of group。其中maxldep设置为1，endog和pre的lag也都设为lag(0,1)，但是number of instrument还是很大。大概是number of group的三倍。然后去掉了所有endog和pre后，可以得到一个正常一些sargan的值，此时number of instrument和number of group的值类似。
我做的是30个省的省级面板数据，仅用被解释变量滞后一期做解释变量。然后系统gmm是用滞后期做工具变量，这样，一旦设置内生变量和前定变量，每定一个工具变量增加量几乎都等于截面数，那这样工具变量会很多，很容易大于截面数，这样岂不是sargan很容易就成为1变得过度接受原假设了么……有没有什么办法可以在保留前定变量和内生变量的基础上，使得产生的工具变量个数尽可能减少……求问呐
附：回归命令
                xtdpdsys cnly ,lag(1) maxldep(1) endog(fb,lag(0,1)) pre(c,lag(0,1)) twostep vce(r)

auirzxp 发表于 2017-2-8 15:08
xtabond2 命令有一个collapse选项，可以减少instrument的数量。

可是xtabond2无法设置前定变量，如何破？

请问楼主，您的问题是怎么解决的？我也遇到了这个问题！卡在这里好久了，希望能得到你的帮助，谢谢了

shine自在人 发表于 2017-12-23 17:11
请问楼主，您的问题是怎么解决的？我也遇到了这个问题！卡在这里好久了，希望能得到你的帮助，谢谢了

参考楼上的意见，用collapse和lag控制数量

Topkiyomi 发表于 2017-12-27 09:48
参考楼上的意见，用collapse和lag控制数量

谢谢楼主能够回复，我试了用collapse和lag控制，结果发现好多变量甚至主要解释变量都被drop掉了。。。提示存在多重共线性，但之前没有用collapse时，除了工具变量数太多，其他一切都正常，没有出现变量被drop的现象，现在不知道该怎么办了

shine自在人 发表于 2017-12-27 21:37
谢谢楼主能够回复，我试了用collapse和lag控制，结果发现好多变量甚至主要解释变量都被drop掉了。。。提示 ...

你lag多控制一下阶数的选择，还有如果drop掉太多的话，建议看看drop掉的数据是不是本身数据质量存在问题，类似交互项可能引起多重共线性问题，此时考虑对数据进行对中处理等，可能能够缓解。当然，技术手段处理为次，主要看你的数据质量是否存在问题。

Topkiyomi 发表于 2017-12-28 14:56
你lag多控制一下阶数的选择，还有如果drop掉太多的话，建议看看drop掉的数据是不是本身数据质量存在问题， ...

多谢，前几天没有看论坛，请问什么是对中处理呢？百度后也没找到相关解释

shine自在人 发表于 2018-1-3 18:14
多谢，前几天没有看论坛，请问什么是对中处理呢？百度后也没找到相关解释

看谢宇回归分析中交互项那一章……如果你没用交互项，这个意义或许不大