关于系统GMM的估计

小弟日前需要用系统GMM方法估计模型，遇到以下一些问题：

用菜单只找到了GMM的估计，不知道系统GMM怎么做，因为系统GMM可以把所有的滞后被解释变量都用来当IV，但GMM必须指定滞后阶数。

另外，找到了GMM的估计方程：

xtdpdsys yperl kperl, lags(1) artests(2)

里面的lags(1)应该是指滞后阶数，不知道artests(2)是指什么。

此外，由于是面板数据，我想在里面加个体效应和时间效应，应该怎么加？

还有，回归后我想提取kperl的估计系数，该如何写CODE？

谢谢！回答完整的童鞋给300论坛币哈！

648189689 发表于 2012-9-9 08:28

在线等啊！

artests(2)是指最大的ar lag，默认就是2

夏目贵志 发表于 2012-9-9 11:15
artests(2)是指最大的ar lag，默认就是2

再问一个，我是连续做31个GMM，每一个都给我一个warning。。能不能设置自动忽略？

zhangxun 发表于 2012-9-9 12:36
再问一个，我是连续做31个GMM，每一个都给我一个warning。。能不能设置自动忽略？

你说的是mata的那个吧？
执行这个命令就好了：

1. mata: mata set matafavor speed, perm

复制代码

夏目贵志 发表于 2012-9-9 11:40
你说的是mata的那个吧？
执行这个命令就好了：

放在回归CODE的哪个地方？比如我的CODE是这样的：
forvalues i=1(1)31{
xtabond2 lnyperl lnkperl if id==`i', gmm(lnyperl, lag(2 2))
gen aa=lnyperl-_b[lnkperl]*lnkperl if id==`i'
replace lnz=aa if id==`i'
drop aa
}

夏目贵志 发表于 2012-9-9 11:40
你说的是mata的那个吧？
执行这个命令就好了：

另外，我这个估计方程是系统GMM吗？感觉好像只是普通的GMM？

zhangxun 发表于 2012-9-9 12:58
放在回归CODE的哪个地方？比如我的CODE是这样的：
forvalues i=1(1)31{
xtabond2 lnyperl lnkperl if i ...

mata的那个code放到forvalues之前（上一行）。那个设置是永久的。只用执行一次以后就都不用再管了。