[英文文献] 波动的发现 [推广有奖]

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离岸金融中心028 发表于 2004-12-3 14:09:42 |AI写论文

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英文文献：波动的发现
英文文献作者：Gustavo Fruet Dias,Cristina M. Scherrer,Fotis Papailias
英文文献摘要：
TWe提出了一种新的方法来评估复杂的市场碎片化环境下的信息处理。本文从价格发现文献的不同角度，研究了随机过程中信息处理对股票波动率的驱动(波动发现)。我们表明，我们的波动率发现框架成功地识别了波动过程中的主要市场，而价格发现措施无法捕捉市场特定波动的动态。我们计算了30支股票的波动率发现，并发现了交易所如何将信息存入有效波动率的显著差异，因为ARCA和纽约证交所比纳斯达克更重要。有趣的是，价格发现指标对近一半的样本显示了不同的结果。