[英文文献] 1772-2016年英格兰中部月温度序列的移动季节平均自回归模型和季节性 [推广有奖]

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企业品牌管理632 发表于 2004-12-11 20:26:26 |AI写论文

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英文文献：1772-2016年英格兰中部月温度序列的移动季节平均自回归模型和季节性
英文文献作者：Changli He,Jian Kang,Timo Ter?svirta,Shuhua Zhang
英文文献摘要：
在本文中，我们引入了一个带有季节假变量的自回归模型，其中季节假变量的系数随时间平稳而确定地变化。模型的误差方差是季节性异方差和乘性分解，其分解方法与著名的ARCH和GARCH模型相似。这个方差也允许是平滑的和确定的时变的。在正则性条件下，证明了该模型参数的极大似然估计的相合性和渐近正态性。推导了季节系数恒常性的检验方法。该测试被推广到指定模型的参数结构。提出了一种方差方差随时间变化的恒常性检验方法。建立该模型的目的是用它来描述众所周知的英格兰中部月温度序列的季节性变化。更具体地说，这个想法是要找出在240多年的时间里，月温度随时间变化的方式和幅度。对估计模型进行了误规格检验，并对结果进行了讨论。