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楼主: littleDreamXX
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[源码分享] 商品期货套利 - 多品种网格对冲模型 注释版 [推广有奖]

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商品期货套利 - 多品种网格对冲模型 注释版

商品期货对冲 + 网格

传统的跨期对冲一般指统计套利, 用线性回归或者其它办法生成一个套利区间, 这样套利机会比较少, 而且有预测性, 未来价差很可能不是预计的那样回归

为了解决这种办法, 进而更频繁的进行套利操作, 我们把两个关联品种或者跨期品种的套利价差定义成一个网格, 每满足一定的价差就开一次仓, 做一次对冲

这样价差来回在我们设置的网格里进行波动,我们就能不断的开仓平仓实现盈利.

不善文案, 不做文字表达了, 具体看策略代码


  1. // 商品期货套利 - 多品种网格对冲模型 注释版
  2. function Hedge(q, e, positions, symbolA, symbolB, hedgeSpread) { // 对冲对象 生成函数, 参数q 为最开始调用 商品期货交易类库模板 的 导出函数 生成的 交易队列控制对象, 参数e 为交易所对象,positions 为初始仓位
  3.                                                                  // symbolA 为第一个合约类型,  symbolB 为第二个合约类型, hedgeSpread 为对冲 交易量控制表 字符串。
  4.     var self = {}                                                // 声明一个 空对象 用于给空对象 初始化 后返回 (即对冲对象)
  5.     self.q = q                                                   // 给对冲对象 添加 属性 q ,并用参数的q 初始赋值。
  6.     self.symbolA = symbolA                                       // 给对冲对象self 添加属性 symbolA ,储存 第一个合约类型
  7.     self.symbolB = symbolB                                       // ...
  8.     self.name = symbolA + " & " + symbolB                        // 对冲对象的 名称 即对冲组合
  9.     self.e = e                                                   // 对冲对象 中储存交易所对象 的引用
  10.     self.isBusy = false                                          // 繁忙 标记 初始为 不繁忙。
  11.     self.diffA = 0                                               // 差价A ,  即 symbolA买一 - symbolB卖一
  12.     self.diffB = 0                                               // 差价B ,  即 symbolB卖一 - symbolA买一
  13.     self.update = _D()                                           // 记录 更新时间
  14.     var arr = hedgeSpread.split(';')                             // 把传入的  交易量控制表 字符串 按照 ';' 字符 分割。
  15.     self.dic = []                                                // 网格节点 对象 数组
  16.     var n = 0                                                    //
  17.     var coefficient = 1                                          // 系数 初始1
  18.     for (var i = 0; i < positions.length; i++) {                 // 遍历持仓信息。
  19.         if (positions[i].ContractType == symbolA) {              // 如果遍历当前的 持仓信息 的合约类型 和 当前对冲对象的 第一个合约类型 相同
  20.             n += positions[i].Amount                             // 累计 类型为 symbolA 的合约的持仓量
  21.             if (positions[i].Type == PD_LONG || positions[i].Type == PD_LONG_YD) {   // 如果 持仓类型是 多仓 , coefficient 赋值为 -1 ,即 代表 反对冲: 多 symbolA  空 symbolB
  22.                 coefficient = -1
  23.             }
  24.         }
  25.     }
  26.     _.each(arr, function(pair) {                                 // 把 控制表字符串 数组的  每一个单元  迭代传递到 匿名函数 作为参数 pair
  27.         var tmp = pair.split(':');                               // 把每个 网格节点的 单元 按照':'字符 分割成 参数 数组 tmp
  28.         if (tmp.length != 3) {                                   // 由于 格式 是  30:15:1  即   开仓差价: 平仓差价: 下单量    ,所以 用 ':' 分割后 tmp长度 不是3的 即 格式错误
  29.             throw "开仓表不正确";                                  // 抛出异常  格式错误
  30.         }
  31.         var st = {                                               // 每次迭代的时候 构造一个对象
  32.             open: Number(tmp[0]),                                // 开仓  把 tmp[0]  即 30:15:1 按 ':' 分割后 生成的数组中的 第一个元素  30 , 通过 Number 函数 转换为数值
  33.             cover: Number(tmp[1]),                               // 平仓..
  34.             amount: Number(tmp[2]),                              // 量..
  35.             hold: 0                                              // 持仓 初始为0
  36.         }
  37.         if (n > 0) {                                             // 如果 n 大于0  ,即 开始的时候 有持仓。
  38.             var m = Math.min(n, st.amount)                       // 取 当前合约组合中 symbolA的 持仓量   和  网格节点 中的开仓量  二者的 最小值 赋值给 m 变量
  39.             n -= m                                               // 在持仓累计数量  n  中 减去 m
  40.             st.hold = m * coefficient                            // 正对冲 coefficient 这个系数 为1  ,  如果 symbolA 为 合约的持仓 类型为  多仓, 则是反对冲 那么 coefficient 在之前 就会被赋值为 -1
  41.                                                                  // 在迭代过程中  n 被 分散到各个 网格节点  恢复网格 持仓数据。
  42.             Log("恢复", self.name, st)                            // 输出本次的恢复信息。
  43.         }
  44.         self.dic.push(st)                                        // 把恢复好的节点 压入 dic数组 。
  45.     });
  46.     if (n > 0) {                                                 // 如果 迭代完成后  n 值 依然大于0  即 还有仓位没有分配恢复 , 抛出错误
  47.         throw "恢复失败, 有多余仓位 " + n;
  48.     }

  49.     self.poll = function() {                                     // 给 self 对冲对象  添加 属性poll  并用一个 匿名函数 初始化 赋值
  50.         if (self.isBusy || (!$.IsTrading(self.symbolA))) {       // 如果 self 对象的属性 isBusy 为true 即繁忙 ,或者 合约类型 symbolA 不在交易时间内 (通过调用$.IsTrading这个模板导出函数获取) ,则调用return返回
  51.             return
  52.         }
  53.         var insDetailA = exchange.SetContractType(self.symbolA)  // 设置 合约类型 symbolA
  54.         if (!insDetailA) {                                       // 返回 null 则 调用 return 返回
  55.             return
  56.         }
  57.         var tickerA = exchange.GetTicker()                       // 获取 symbolA 合约的行情信息
  58.         if (!tickerA) {                                          // 获取失败 调用return
  59.             return
  60.         }
  61.         var insDetailB = exchange.SetContractType(self.symbolB)  // 设置 合约类型 symbolB
  62.         if (!insDetailB) {
  63.             return
  64.         }
  65.         var tickerB = exchange.GetTicker()                       // 获取 symbolB 合约的行情信息
  66.         if (!tickerB) {
  67.             return
  68.         }

  69.         self.update = _D(tickerA.Time)                           // 更新时间

  70.         var action = null                                        // 动作变量
  71.         var diffA = _N(tickerA.Buy - tickerB.Sell)               // A合约的 买一  减去  B合约的 卖一
  72.         var diffB = _N(tickerA.Sell - tickerB.Buy)               // A合约的 卖一  减去  B合约的 买一
  73.         self.diffA = diffA                                       // 赋值 给 对象 的 成员diffA
  74.         self.diffB = diffB                                       // 赋值 ..

  75.         for (var i = 0; i < self.dic.length && !action; i++) {   // 遍历 网格的  节点 ,直到 遍历结束  或者  有action 执行。
  76.             if (self.dic[i].hold == 0) {                         // 如果 网格 节点的持仓量 为 0
  77.                 if (self.dic[i].open <= diffA) {                 // 如果 网格 节点的开仓价 小于等于 差价A (即 A合约买一 减去 B合约的卖一 的差价 突破 网格节点的 开仓价)
  78.                     action = [i, "sell", "buy", self.dic[i].amount]    // action 记录下 网格节点   索引 、symbolA sell ,symbolB buy ,操作量 。
  79.                 } else if (self.dic[i].open <= -diffB) {               // -diffB 实际就是  tickerB.Buy - tickerA.Sell ,也就是 B合约买一 减去 A合约的卖一 的差价 突破 网格节点的 开仓价
  80.                     action = [i, "buy", "sell", -self.dic[i].amount]   // action 记录..
  81.                 }
  82.             } else {                                                   // 网格节点的 持仓量 不为0
  83.                 if (self.dic[i].hold > 0 && self.dic[i].cover >= diffB) {             // 如果 节点的持仓量 大于0  即 正对冲 持仓 A合约持空,B合约持多。 并且 平仓差价(合约A sell ,合约B buy)小于平仓线
  84.                     action = [i, "closesell", "closebuy", self.dic[i].hold]           // action 记录下 网格节点  索引 , 合约A 平空仓 , 合约B 平多仓, 按照节点持仓量 平。
  85.                 } else if (self.dic[i].hold < 0 && self.dic[i].cover >= -diffA) {     // 如果持仓量 小于0 , 并且 -diffA 即 tickerB.Sell - tickerA.Buy ,小于平仓线
  86.                     action = [i, "closebuy", "closesell", self.dic[i].hold]           // action 记录下 ..
  87.                 }
  88.             }
  89.         }

  90.         if (!action) {                                                                // 如果 action  为初始赋值的 null ,即没有 被 赋值操作。 调用 return 返回
  91.             return
  92.         }

  93.         Log("A卖B买: " + _N(diffA) + ", A买B卖: " + _N(diffB), ", Action: " + JSON.stringify(action))  // 如果 action 有值 ,输出信息 差价A  差价B 和  action 储存的数据。

  94.         self.isBusy = true                                                                            // 有操作 即 锁定, 为繁忙状态, 处理完成前 在该函数开始处都会触发 return

  95.         self.q.pushTask(self.e, self.symbolA, action[1], self.dic[action[0]].amount, function(task, ret) {     // 调用 交易队列对象q 的成员函数 把 具体操作 参数传入 , 压任务进队列 等待处理。
  96.             if (!ret) {                                                                                        // 回调函数, 如果完成的 返回值 ret 为false 即 操作失败,
  97.                 self.isBusy = false                                                                            // 重新把 isBusy 赋值为 false ,解除锁定
  98.                 return                                                                                         // 返回
  99.             }
  100.             self.q.pushTask(self.e, self.symbolB, action[2], self.dic[action[0]].amount, function(task, ret) { // A 合约 操作 成功 则,压入B合约的 操作任务  进 任务队列 等待处理。
  101.                 if (!ret) {                                                                                    // 如果 A合约操作完成 B 合约 操作失败 则 抛出异常
  102.                     throw "开仓失败..."
  103.                 }
  104.                 self.isBusy = false                                                                            // 解除锁定
  105.                 if (task.action != "buy" && task.action != "sell") {                                           // 如果 调用该回调函数的 任务 不是开仓 操作
  106.                     self.dic[action[0]].hold = 0;                                                              // 当前 操作的网格 节点 的持仓量 重新赋值为 0
  107.                 } else {                                                                                       // 如果是 开仓操作
  108.                     self.dic[action[0]].hold = action[3];                                                      // 把 当前任务 的下单量 参数 赋值给 当前网格节点的持仓量
  109.                 }
  110.             })
  111.         })
  112.     }
  113.     return self                                                                                                // 该函数 返回一个 对冲组合 对象
  114. }
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关键词:商品期货 coefficient positions EFFICIENT position 模型 品种

  1. // 注释版
  2. function main() {
  3.     SetErrorFilter("ready|login|timeout")       // 过滤常规错误
  4.     Log("正在与交易服务器连接...")                 
  5.     while (!exchange.IO("status")) Sleep(1000); // 一个循环 直到 IO函数返回 true 连接上服务器后 跳出
  6.     Log("与交易服务器连接成功")                    // 显示与服务器连接
  7.     var mode = exchange.IO("mode", 0);          // 调整行情获取模式。立即返回模式。
  8.     if (typeof(mode) !== 'number') {            // 调整行情模式函数 如果返回的不是数值类型
  9.         throw "切换模式失败, 请更新到最新托管者!";   // 抛出错误异常
  10.     } else {
  11.         Log("已切换到适合多品种价格查询的立即模式");
  12.     }

  13.     if (CoverAll) {                             // 如果 开启平掉初始仓位的功能 CoverAll    启动时平掉所有仓位(界面上的参数)
  14.         Log("开始平掉所有残余仓位...");            // 显示信息  平掉所有初始仓位
  15.         $.NewPositionManager().CoverAll();      // 调用商品期货模板的导出函数生成一个对象,并调用该对象的CoverAll方法,平掉所有初始仓位。
  16.         Log("操作完成");                         // CoverAll函数执行完 打印 日志信息,显示操作完成。
  17.     }
  18.     LogStatus("尝试获取持仓状态")                 // 状态栏 显示尝试获取持仓状态的信息
  19.     var positions = _C(exchange.GetPosition)   // 获取所有持仓信息。
  20.     LogStatus("Ready")

  21.     if (positions.length > 0 && !AutoRestore) { // 如果持仓信息 数组 positions 长度大于0 并且界面参数没有开启自动恢复
  22.         throw "发现持仓, 请勾选自动恢复"            // 抛出错误异常
  23.     }

  24.     var pairs = []                              // 声明一个数组, 用来储存 处理对冲组合的对象。
  25.     var q = $.NewTaskQueue(function(task, ret) { // 调用商品期货模板导出函数,生成一个 队列对象,用来处理并发的交易操作
  26.         Log(task.desc, ret ? "成功" : "失败")     // 匿名函数(回调) 在队列中的任务完成后打印 显示任务的描述,返回状态。
  27.     })
  28.     var arr = HedgeTable.split('(');            // 处理 界面参数 交易参考表, 按照 '('符号 分割字符串,初步 把多种合约控制表混合的字符串分割成 每一个组合为一个元素的字符串数组。
  29.     var tbl = {                                 // 声明一个  tbl 对象 用来记录 显示在状态栏的数据
  30.         type: 'table',                          // 调用LogStatus 时 ,让状态栏显示为表格,详见API , 此处类型需要设置为 table
  31.         title: 'Runtime',                       // 状态栏表格的 标题
  32.         cols: ['Pair', 'Open', 'Cover', 'Hold', 'DiffA', 'DiffB', 'Time'], // 表格的每列的表头。
  33.         rows: []                                                           // 表格的每行数据,初始时是一个空数组。
  34.     };
  35.     _.each(arr, function(item) {                                           // 一个JS 库的迭代 函数, 把arr中的每个元素  作为 (第二个参数) 匿名函数的参数 ,迭代执行匿名函数。
  36.         if (item != '') {                                                  // 忽略 item 为空字符串的 情况。item 即为 每个合约组合 以及他们的 开仓控制表。
  37.             var tmp = item.split(')');                                     // 根据 ')' 字符 分割 合约组合  和  控制表 。
  38.             var pair = tmp[0].replace('(', '').split('&');                 // 合约组合字符串中存在 '('字符替换为'' 空字符, 再进行按 '&' 字符分割为 字符串数组。分别储存 合约类型。
  39.             var symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, pair[0])       // 使用 第一个 合约类型 设置合约类型,然后Log 显示 该合约的一些信息。
  40.             Log("合约", symbolDetail.InstrumentName, "一手", symbolDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", symbolDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", _N(symbolDetail.LongMarginRatio), _N(symbolDetail.ShortMarginRatio), "交割日期", symbolDetail.StartDelivDate);
  41.             symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, pair[1])           // 使用 第二个 合约类型 设置合约类型,然后Log 显示 该合约的一些信息。
  42.             Log("合约", symbolDetail.InstrumentName, "一手", symbolDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", symbolDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", _N(symbolDetail.LongMarginRatio), _N(symbolDetail.ShortMarginRatio), "交割日期", symbolDetail.StartDelivDate);
  43.             pairs.push(Hedge(q, exchanges[0], positions, pair[0], pair[1], tmp[1]))  // 用以上处理好的数据:q处理交易对象,exchanges[0]交易所对象,当前迭代的 合约组合中的第一个合约类型,第二个类型,交易控制表 这几个变量作为参数 传入 Hedge 函数 ,Hedge函数返回一个对象 ,
  44.                                                                                      //把该对象压入pairs数组
  45.         }
  46.     });

  47.     var ts = 0
  48.     var lastUpdate = 0
  49.     while (true) {                                                                 // 策略 主循环
  50.         if (!exchange.IO("status")) {                                              // 如果 连接服务器状态 为false 则 程序进入睡眠1秒 跳过一下代码,重复主循环。
  51.             Sleep(1000)
  52.             continue
  53.         }

  54.         var now = new Date().getTime()                                             // 获取当前时间戳
  55.         if (now - ts > (CalcPeriod * 60000)) {                                     // 如果 当前时间 距离上次 账户权益统计 的时间 大于 账户权益统计周期(分) 参数设定的值,执行 if 内代码。
  56.             var account = exchange.GetAccount()                                    // 获取账户信息
  57.             if (account) {                                                         // 如果正常获取 account 数据
  58.                 var obj = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())                        // 调用 GetRawJSON API  获取account 的详细信息JSON 格式 用parse 函数解析为 JS 对象。返回一个 对象给 obj
  59.                 $.PlotLine('账户权益', obj['Balance'] + obj['PositionProfit']);     // 调用 画线模板的导出函数 $.PlotLine 画账户权益曲线, 数值为: obj的Balance属性 加 PositionProfit 属性
  60.                 ts = now                                                           // 把本次更新 账户权益 的时间戳 记录在ts 变量 用于比较。
  61.             }
  62.         }
  63.         // IO("wait") 会一直等待收到任何一个品种的行情推送信息, 返回收到行情的真实时间
  64.         var n = exchange.IO("wait")                                                // IO("wait") 函数 返回的也是一个纳秒级的 时间戳。
  65.         // 计算行情信息传到策略层花费的时间
  66.         var idle = UnixNano() - n                                                  // 最新托管者 增加的内置函数,获取纳秒 时间

  67.         if (now - lastUpdate > 5000) {                                             // 当前的时间戳如果 比上次记录的更新时间(lastUpdate)值大 超过5000(5秒) 则执行 if 分支代码
  68.             tbl.rows = []                                                          // tbl 对象 的行设置 为空数组,即清空。
  69.             _.each(pairs, function(t) {                                            // 储存对冲对象的数组 内的元素迭代 传递到匿名函数 作为参数t。
  70.                 for (var i = 0; i < t.dic.length; i++) {                           // 遍历当前对冲对象 的 交易量 控制数组 dic
  71.                     tbl.rows.push([t.name, t.dic[i].open, t.dic[i].cover, t.dic[i].hold, t.diffA, t.diffB, t.update])   // 把每一个 差价的 开平仓 值  持仓、当前的差价值 等信息 压入到表格 行数组中
  72.                 }
  73.             });
  74.             LogStatus('`' + JSON.stringify(tbl) + '`\nUpdate: ' + _D() + ', Idle: ' + (idle/1000000) + ' ms')           // 把更新过的表格显示在  状态栏。显示上更新时间。
  75.             lastUpdate = now                                                                                            // 把当前的时间戳(毫秒) 更新给lastUpdate 变量 用于下一次比较。
  76.         }

  77.         _.each(pairs, function(t) {                                                                                     // 迭代 对冲对象 作为 匿名函数的参数 t ,迭代执行。
  78.             t.poll()                                                                                                    // 执行当前的 对冲对象的 成员函数  poll()
  79.         });

  80.         q.poll()                                                                                                        // 调用模板生成的  交易队列控制对象 q 的成员函数 poll() 模拟并发执行交易任务
  81.     }
  82. }
复制代码
策略完整源码 参见出处。

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